本文作者：文竹；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2013年11期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文利用GARCH模型族对上证指数日收益率的波动性和波动的非对称性做了全面的分析。通过实证发现,上证指数收益率具有尖峰厚尾和聚集现象,并且表现出显著的异方差特征,同时其波动存在非对称性,"利空消息"会比"利好消息"使得股市产生更大的波动,另外,通过比较发现EGARCH(1,1)模型能较好地拟合上证指数收益率的波动性。
【论文正文预览】：1引言在股票市场中,由于资本、信息的快速流动,股票市场价格时常发生变化,从而导致股市的波动。研究股市的波动性有助于了解股市波动的规律及其特征,从而采取有效措施规避市场风险。国内学者对我国股市的波动性进行了比较多的研究。岳朝龙[2](2001)通过实证发现上海股市收益
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：上证指数波动性GARCH模型族
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【稿件标题】：【cboe波动性指数】基于GARCH模型族的上证指数波动性研究
【作者单位】：北方工业大学经济管理学院;
【发表期刊期数】：《中国商贸》2013年11期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
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