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商场现代化杂志社

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[证券市场有效性包括论文]CAPM模型在上海证券市场有效性分析

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本文作者：王军超；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2012年20期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：CAPM模型自从被提出来,在西方国家被做过多次验证,在我国也做过许多次这方面的实证分析,有肯定也有质疑,本文选取上证除去ST股票之外的所有股票,利用SAS技术进行了实证分析,得出的结论是:CAPM模型在我国现存的股票市场上尚不能成立。
【论文正文预览】：一、绪论资本资产定价模型(CAPM)最早于1964年由美国学者Sharpe提出。它的提出导致了西方金融理论的一场革命,因为它是第一个在不确定条件下研究投资者效用最大化的资产定价模型。在完全有效市场假设下,根据CAPM模型得到的均衡定价可以告诉人们按着投资组合理论去做会产生什
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：β系数CAPM模型一元线性回归
【参考文献】:

陈百平;青福春;;基于期权理论的证券市场完全化研究[J];财会通讯;2009年02期
余韬;;期货公司财务风险构成及防范[J];财会通讯;2009年26期
张苏林;;现代投资组合教学方法的探讨——基于Excel的实现[J];重庆理工大学学报(社会科学);2010年03期
蔺平爱;康玉林;;对各偏好下正价格的CAPM均衡的讨论[J];电力学报;2008年05期
张苏林;;Excel在本科金融专业课程中的应用探讨——以金融专业核心课程《证券投资学》为例[J];湖北财经高等专科学校学报;2011年05期
赵曌;黄頔;包锋;卢近知;;风险厌恶程度的度量及投资组合理论——基于实证调查分析[J];湖北经济学院学报(人文社会科学版);2010年08期
梁贺新;;资产定价理论的历史演进与展望[J];哈尔滨商业大学学报(社会科学版);2012年02期
肖福菊;许欣欣;郑长德;;巨灾债券的运作原理及在我国的应用[J];海南金融;2009年11期
张永任;李晓渝;;R~2与股价中的信息含量度量[J];管理科学学报;2010年05期
杨华蔚;韩立岩;;外部风险、异质信念与特质波动率风险溢价[J];管理科学学报;2011年11期
张岭松;资本结构与公司治理机制研究[D];南京大学;2010年
吴斌;基金投资行为的股价效应研究[D];西南财经大学;2010年
梁铄;基于实物期权方法的企业并购与资产剥离研究[D];重庆大学;2007年
陈日清;过度自信与金融市场若干问题研究[D];东北财经大学;2007年
姜伟;过度自信与资产定价研究[D];青岛大学;2008年
张新杨;我国限售流通A股估值研究[D];复旦大学;2008年
夏潆焱;中国利率期限结构的实证研究[D];西南财经大学;2008年
傅传锐;基于智力资本的企业价值评估研究[D];厦门大学;2009年
姜树博;金融资源：理论与经验研究[D];辽宁大学;2009年
郑晓玲;上市公司股票期权激励有效性研究[D];苏州大学;2009年
衡传杰;不同风险测度下股价服从分式布朗运动的最优投资组合选择[D];南京财经大学;2010年
谭兴河;投资者情绪与股票收益[D];浙江工商大学;2010年
刘红明;基于随机矩阵理论的股票收益相关矩阵分析[D];浙江工商大学;2011年
李江;我国股指期货与现贷指数之间的价格发现及波动性研究[D];东华大学;2011年
杜征;基于指数模型的资产组合理论在中国沪市适用性的实证研究[D];内蒙古大学;2011年
董林;我国东部沿海地区资本市场发展现状及完善途径[D];首都经济贸易大学;2011年
孙平娜;基于RCaR风险约束的投资组合模型[D];山东大学;2011年
罗淘;中国创业板市场IPO定价合理性与抑价研究[D];西南交通大学;2011年
谷燕;我国上市公司多元化并购绩效研究[D];南京航空航天大学;2010年
咸美峰;市场择时理论与公司资本结构的实证研究[D];南京航空航天大学;2011年
任慧玉,陈景华,任凌玉,文成林;卡尔曼滤波方法在β估计中的应用[J];河南大学学报(自然科学版);2004年02期
廖保华;;浅议资本资产定价模型运用的前提条件及β系数的计算方法[J];咸宁学院学报;2007年03期
张甲宇;;财务变量与预期β系数关系的实证分析[J];财会月刊;2008年32期
倪秀君;于玲玲;;CAPM模型应用于我国股票市场的有效性检验[J];中国商界(下半月);2009年09期
王玲玲;郑振宇;;我国家电行业股票系统性风险分析[J];市场论坛;2009年11期
李金垒;靳军会;张雯;;资本资产定价模型在沪市拟合程度检验[J];上海市经济管理干部学院学报;2008年06期
吕凯;何建东;;上证股票的β系数实证研究[J];网络财富;2009年11期
蔡胜琴;;资本资产定价模型的实证研究[J];现代商业;2010年29期
管伟;;资本资产定价模型中β系数应用[J];中州大学学报;2010年01期
李金毅;;试析资本资产定价模型与中国股票市场中的资产组合[J];环渤海经济瞭望;2006年10期
陈其安;杨秀苔;;考虑噪声交易者风险的证券定价模型研究[A];管理科学与系统科学研究新进展——第7届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2003年
应建军;;资本资产定价模型下的组合证券投资的模型研究[A];中国现场统计研究会第九届学术年会论文集[C];1999年
徐翔;汪军;;CAPM在深圳股市的实证检验[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
陈爽英;唐小我;邵云飞;;经营者激励与公司市场风险的关系研究[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集（二）[C];2006年
马育英;刘怀高;;市场模型研究[A];Systems Engineering, Systems Science and Complexity Research--Proceeding of 11th Annual Conference of Systems Engineering Society of China[C];2000年
中国建设银行上海审计分部课题组;;试论β系数风险评价模型在风险导向内部审计中的应用[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集（2010）[C];2011年
刘媛媛;张先治;;公司理财学的理论发展与逻辑框架分析——一个研究范式的构建[A];中国会计学会2005年学术年会论文集（上）[C];2005年
任翠玉;;项目投资决策中折现率的确定问题探讨[A];繁荣·和谐·振兴——辽宁省哲学社会科学首届学术年会获奖成果文集[C];2007年
兰峰;刘晓君;;再生水行业期望收益率的实证研究[A];系统工程与和谐管理——第十届全国青年系统科学与管理科学学术会议论文集[C];2009年
龚红;付强;;基金管理费激励契约对基金经理努力程度与风险选择的影响[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
李璐;资本资产定价模型与现实期权理论[N];中国审计报;2003年
晨星资讯（深圳）有限公司基金研究中心;如何衡量基金以往的风险[N];证券时报;2003年
海通期货研究所;沪深300行业指数β系数预测模型之比较[N];期货日报;2009年
;财务管理[N];财会信报;2005年
闫华红;考《财务成本管理》注意教材变化[N];中国税务报;2005年
陈燕铃;威廉·夏普指点大众投资[N];中国经营报;2003年
何诚颖卢宗辉陶鹂春;汽车板块投资价值分析[N];证券日报;2003年
项本武;国有产权价格决定的理论思考[N];湖北日报;2004年
张全意;脂指期货在开放式基金中的运用[N];河北经济日报;2001年
撰稿：兴业证券研究发展中心执笔：黄奕林饶刚孟军易林明陆成来;经济附加值（EVA）定价法[N];证券时报;2001年
胡勤勤;中国股市β系数稳定性、时变性和影响因素的实证研究[D];厦门大学;2004年
张小艳;我国期货市场效率与风险研究[D];华中科技大学;2006年
刘丹红;非线性协整与非线性波动协同持续建模研究[D];天津大学;2004年
苏治;跨期条件下β系数时变性研究[D];吉林大学;2006年
周仁才;考虑“老鼠仓”情况下的资产定价研究[D];上海交通大学;2009年
雷东辉;信息不对称、权益资本成本与资本市场效率[D];西南财经大学;2007年
唐勇;基于高频数据的金融市场分析[D];天津大学;2007年
苏涛;金融市场风险VaR度量方法的改进研究[D];天津大学;2007年
邓勇;组合选择和资本资产定价[D];暨南大学;2007年
冯玲;不流动资产的定价与股权分置改革研究[D];厦门大学;2007年
陈才刚;中国股市钢铁股票β系数研究及其实证分析[D];华中师范大学;2007年
景建武;中国钢铁上市公司β系数性质的实证研究[D];北京科技大学;2005年
王玲;商业房地产项目基准收益率的确定方法及对策分析[D];西安建筑科技大学;2006年
黄瑾;行为资产定价模型的实证研究[D];东南大学;2005年
李孝强;资产定价模型及其实证检验[D];青岛大学;2006年
王霆;基于DEA模型的我国证券投资基金绩效评价[D];青岛大学;2008年
黄萍;资本资产定价模型理论的研究[D];广西大学;2007年
尚静;不良贷款证券化定价问题研究[D];中南大学;2007年
王金平;中外金融数学的发展及其走向[D];山东大学;2008年
聂丹丹;我国企业资本成本计量研究[D];西华大学;2008年

【稿件标题】：[证券市场有效性包括论文]CAPM模型在上海证券市场有效性分析
【作者单位】：南京大学;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2012年20期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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