本文作者：赵长海；成功正常投稿发表论文到《中国物价》2014年07期,引用请注明来源400期刊网！

【摘要】：本文对国债收益率曲线构建的研究进行了回顾,对国债收益率曲线构建理论进行了基本的梳理,并用上海证券交易所的国债交易数据构建我国国债收益率曲线。本文中采用了三次多项式模型和Svensson模型分别对国债收益率曲线进行了拟合分析,为我国的国债收益率曲线构建提供参考。
【论文正文预览】：一、引言构建收益率曲线主要有随机利率模型和曲线拟合两大类方法。其中,随机利率模型起始于20世纪70年代,诸如Vasicek、Cox、Hull、White、Heath和Brace等研究者提出的相关模型中,大多假定经济变量(例如短期无风险利率和远期利率)服从某随机过程,从而可利用随机过程来表示利
【文章分类号】：F812.5
【稿件关键词】：国债收益率曲线即期收益率三次多项式模型Svensson模型
【参考文献】:

【稿件标题】：国债收益率曲线|国债收益率曲线构建研究
【作者单位】：中国人民大学;
【发表期刊期数】：《中国物价》2014年07期
【期刊简介】：《中国物价》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，中国物价杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-2248/F，国际刊号：ISSN1003-398X。中国物价杂志社由国家发展计划委员会市场与价格研究所主办，本刊为月刊，开本：大16......更多中国物价杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10074/)投稿信息
【版权所有人】：赵长海；

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