本文作者：高永涛；牟新建；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2010年04期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：自从Markowitz和Sharpe等人提出CAPM模型以来,关于资本资产定价模型的研究就层出不穷。尽管CAPM模型由于其模型假设过于苛刻,对于因素过于抽象等缺点,但是由于其内在的经典的关于资产定价的思想与后人的不断发展完善,使得CAPM模型不断的被用于金融保险等领域,不断的发展与完善。本文根据CAPM模型的一般的思想,采用我国上市银行个股的投资组合对其进行了模型的构建与估计,得到了一般统计意义上的CAPM模型,并对其意义进行了说明,但是还需要以后研究过程中进一步的完善。
【论文正文预览】：一、资本资产定价模型(CAPM)理论1.CAPM模型的基本形式资本资产定价模型(CapitalAssetPricingModel,CAPM)是在1959年Markowitz的均值-方差模型理论的基础上,由Sharpe和Linter分别在1964和1965年市场存在风险资产的条件下推导出来的。其中,为资产i的预期收益率,为具有方差
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：CAPM模型β系数回归分析
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【稿件标题】：【capm模型实证分析】关于CAPM模型的实证研究——以我国上市银行个股为例
【作者单位】：西南财经大学经济学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2010年04期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：高永涛；牟新建；

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