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巢湖学院学报封面

巢湖学院学报杂志社

主管单位：安徽省教育厅
期刊级别：大学学报
出版周期：双月刊
国际刊号：1672-2868
国内刊号：34-1260/Z
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出版地点：安徽省巢湖市
投稿邮箱：kf@400qikan.com 限量中!
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【日收益率波动标准差】新能源行业收益率波动的动态特征分析

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本文作者：杨美超；成功正常投稿发表论文到《巢湖学院学报》2015年02期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：股票市场上收益率的波动随着时间的不同会有很大的变化,与传统计量方法相比,ARCH模型能够更好的刻画这种变化的特点。文章以新能源行业为例,选取该行业具有代表性的27支股票从2008年11月12日~2014年12月12日共1457个日收益率数据,运用ARCH模型族对其波动性进行定量与定性的分析。结果显示,新能源行业日收益率具有明显的高阶ARCH效应、波动聚集性、尖峰厚尾、杠杆效应和信息不对称的特点,且条件异方差的波动显著地影响日收益率,其中EGARCH模型在反映该行业日收益率波动性方面优于其他模型。
【论文正文预览】：1引言通过观察金融时间序列的波动趋势,发现大多数尤其是股票收益率的波动随着时间的不同有着相当大的变化,说明金融时间序列存在异方差。传统的计量方法都假设样本符合同方差的条件,用来刻画金融市场的波动性将会产生较大的偏误。为了解决该问题,Engle于1982年提出了自回归条
【文章分类号】：F224;F426.2
【稿件关键词】：新能源行业日收益率波动性ARCH模型族
【参考文献】:

翁黎炜;黄薇;;中国股市ARCH效应分析——基于沪市A股实证分析[J];财经界(学术版);2010年02期
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穆昭光;赵伟;;基于GARCH模型的沪市波动性的实证研究[J];经济师;2009年09期
彭亚;闫克锋;;基于ARCH类模型的中国沪市股指波动性研究[J];经济研究导刊;2011年03期
戴兰兰;潘冠中;;基于GARCH族模型的上证综合指数波动性分析[J];经营管理者;2011年09期
王豪;;对中国股票市场的风险特性研究[J];吉林工商学院学报;2009年06期
周晖;方江晓;黄梅;;风电功率GARCH预测模型的应用研究[J];电力系统保护与控制;2011年05期
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林雨;幸伟;刘堂发;;深证成指周收益率波动及预测实证研究——基于ARCH模型[J];会计之友;2013年34期
林雨;黄冬玲;幸伟;;基于ARCH模型对万科A股票收益率波动实证研究[J];会计之友;2014年08期
陈圆圆;;上证综指股票收益率波动特点分析——基于GARCH模型[J];现代商贸工业;2012年06期
武倩雯;;上证指数收益率波动的实证分析——基于ARCH族模型[J];重庆工商大学学报(自然科学版);2014年07期
杨叶;;沪市股价收益率波动性分析[J];现代商贸工业;2014年15期
许骞;投资者情绪、现金持有与上市公司投资[D];南开大学;2012年
雷潇;风电机组短期可靠性预测模型与风电场有功功率控制策略研究[D];重庆大学;2014年
邹琼;黄金金融功能的研究[D];上海社会科学院;2014年
李为;中国股市噪声交易实证研究[D];哈尔滨工业大学;2013年
杨谷民;基于GARCH模型的VAR方法在证券投资基金中的应用及分析[D];南京财经大学;2010年
方江晓;短期风速和风电功率预测模型的研究[D];北京交通大学;2011年
王琳;金融危机下金融资产价格指数与资产总量的关联性研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
王明利;上证A股市场ARCH效应比较研究[D];武汉工程大学;2011年
陈晶晶;沪深股市的波动特征和非对称性研究[D];东北财经大学;2011年
张倩;2005年汇改以来中国外汇市场有效性研究[D];南京理工大学;2012年
栗永星;基于时间序列分析的人民币汇率的预测与研究[D];北方工业大学;2010年
赵宣凯;国际金融风险对中国证券市场冲击路径研究[D];吉林大学;2010年
张媛;政府调控政策对中国股票市场影响的实证研究[D];重庆大学;2010年
杨霞;证券投资基金对中国A股市场的影响[D];兰州商学院;2010年
周学农;彭丹;;机构投资者对中国股市波动性影响的实证研究[J];系统工程;2007年12期
唐齐鸣,崔筠;我国股票市场信息“杠杆效应”的实证研究[J];华中科技大学学报(社会科学版);2005年02期
陈泽忠,杨启智,胡金泉;中国股票市场的波动性研究——EGARCH-M模型的应用[J];决策借鉴;2000年05期
杨珺;张敏;王世伟;;基于P-中位模型的网络关键设施识别问题的算法设计与实现[J];管理科学;2008年04期
干晓蓉;胡晓华;;上海股市周收益率的ARCH模型[J];经济问题探索;2007年06期
陈浪南,黄杰鲲;中国股票市场波动非对称性的实证研究[J];金融研究;2002年05期
袁霓;;国内油价市场波动的ARCH模型分析[J];技术经济与管理研究;2009年01期
万蔚;江孝感;;我国沪、深股市的波动性研究——基于GARCH族模型[J];价值工程;2007年10期
王敏;张萍;;初探我国沪市股价波动性——基于ARCH模型和GARCH模型[J];科技创业月刊;2010年01期
李清,赵俐佳;ARCH类模型在我国股票市场上的应用研究[J];西安金融;2004年11期
王志同;基于ARCH模型的中国股票市场实证研究[D];中南大学;2007年
雷宗光;张君;;基于马尔可夫链模型的沪深300指数日收益率研究[J];科技创业月刊;2007年09期
屠卫;;中国股票市场异常日收益率对投资者长期收益率影响研究[J];商业文化(学术版);2010年01期
蒋顺才;蒋永明;胡琦;;不同发行制度下我国新股首日收益率研究[J];管理世界;2006年07期
赵振全;姚刚;;沪深股市的分形研究[J];时代经贸(下旬刊);2008年03期
周战强;;IPO上市首日收益率的星期效应——来自深圳中小企业板的证据[J];上海金融;2012年08期
刘天;;我国股市现状诊断研究[J];唐山学院学报;2013年06期
李凌波,吴启芳,汪寿阳;周内效应和月度效应:中国证券投资基金市场的实证研究[J];管理学报;2004年01期
戴晓岚;;利率变化对上证指数日收益率及波动率影响的实证分析[J];当代经理人;2006年13期
王晓芳;高继祖;;沪深股市日收益率波动性比较分析[J];东南大学学报(哲学社会科学版);2007年05期
徐学文;;我国LOF基金规模与收益之间的实证研究[J];现代商贸工业;2008年01期
潍坊农信刘大发;降息首日收益率不降反升[N];中国证券报;2008年
中信证券杨莹　郭盟;IPO首日收益率为何长期居高不下[N];中国证券报;2009年
张曙东;分离债申购收益快速下降[N];中国证券报;2008年
赖添强肖振良王荃;行业投资比例不合理[N];中国证券报;2000年
易方达深100指数基金经理;指数的分化[N];证券时报;2006年
王勇;新券次新券仍然有戏[N];中国证券报;2003年
张曙东;上汽转债首日收益率15%[N];中国证券报;2008年
本报记者周翀;应形成申购新股合理回报预期[N];上海证券报;2009年
李建春;仿真交易运行日趋成熟期指上市基础更加坚实[N];期货日报;2009年
记者何安;“凤凰”的迷思：暴利容易守住难[N];第一财经日报;2013年
兰生勇;我国封闭式基金日收益率日历末效应实证研究[D];西南财经大学;2008年
周福;股票日收益率特征及其与交易量的关系研究[D];厦门大学;2001年
金颂佳;利率调整对我国股市行业日收益率及波动影响的实证研究[D];电子科技大学;2003年
程江涛;IPO上市首日收益率影响因素实证研究[D];华东师范大学;2012年
邵荣平;我国A股IPO首日收益率研究[D];西南财经大学;2010年
顾宁宁;关于截尾序列的不变原理以及对于上证综指日收益率的实证分析研究[D];浙江大学;2006年
袁小迪;吉日凶日对股指收益影响的实证研究[D];东北财经大学;2012年

【稿件标题】：【日收益率波动标准差】新能源行业收益率波动的动态特征分析
【作者单位】：安徽财经大学金融学院;
【发表期刊期数】：《巢湖学院学报》2015年02期
【期刊简介】：《巢湖学院学报》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，巢湖学院学报杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN34-1260/Z，国际刊号：ISSN1672-2868。巢湖学院学报杂志社由安徽省教育厅主管、巢湖学院主办，本刊为刊。自创刊以......更多巢湖学院学报杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10981/)投稿信息
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