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中国流通经济封面

中国流通经济杂志社

主管单位：北京物资学院,
期刊级别：双核心期刊
出版周期：月刊
国际刊号：1007-8266
国内刊号：11-3664/F
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【市场流动性风险是指】中国股票市场流动性风险分析

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本文作者：李远慧；丁慧平；成功正常投稿发表论文到《中国流通经济》2009年09期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文旨在为中国股票市场流动性风险管理提供一种实用的风险测量方法和数据基础。研究模型的构建基于VaR方法。考虑到行业与地域因素是影响股票价格波动的重要因素,本文以行业、地域为依据从沪深两市中选取样本,每个行业不同地区选取市值最大的前3只股票分析,总体样本规模是121只。研究结果表明,我国个股流动性风险水平参差不齐,部分股票流动性风险较大;从行业来看,沪市的医药、生物制品业流动性风险较大,深市的木材、家具业流动性风险较大;从地区来看,西部地区的流动性风险要高于其他两个地区;深市整体流动性风险水平要略高于沪市。基于上述分析,本文建议从完善市场交易机制、加强信息披露制度建设、加强与流动性相关的法律法规政策建设等方面强化风险管控措施。
【论文正文预览】：一、引言随着我国股票市场的不断成熟与发展,市场流动性问题已经逐步演变为中国股票市场的系统性风险,如何量化流动性风险以及对流动性风险的管理也成为风险管理与控制的核心问题之一。流动性风险已经引起国内外学者的广泛关注,相关的研究有流动性风险内涵、流动性风险的影响
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：股票市场流动性风险管理风险水平西部地区生物制品不同地区交易机制价格波动行业华北地区
【参考文献】:

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仲黎明,刘海龙,吴冲锋;中国股票市场流动性:过高还是过低——一个国际比较视角的分析[J];当代经济科学;2003年02期
文凤华,马超群,巢剑雄;风险度量新趋势分析[J];湖南大学学报(自然科学版);2001年06期
苏冬蔚,麦元勋;流动性与资产定价:基于我国股市资产换手率与预期收益的实证研究[J];经济研究;2004年02期
陈守东,俞世典;基于GARCH模型的VaR方法对中国股市的分析[J];吉林大学社会科学学报;2002年04期
杨朝军,孙培源,施东晖;微观结构、市场深度与非对称信息:对上海股市日内流动性模式的一个解释[J];世界经济;2002年11期
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周雪艳;张爱文;;沪深A股市场相关性分析[A];中国现场统计研究会第九届学术年会论文集[C];1999年
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孙志明;姜军;;对利用股票市场改造国有企业进程的基本估计[A];高举旗帜继往开来——吉林省纪念党的十一届三中全会二十周年理论研讨会论文集[C];1998年
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王霞;吴健中;;组合投资理论在上海股市中的应用分析[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）[C];1997年
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对外经济大学郝旭光;市场现状不支持搞股指期货[N];财经时报;2000年
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李慕春;股指期货市场研究[D];东北财经大学;2001年
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张岗;中国上市公司资本结构研究[D];西北大学;2002年
李文军;资本市场的效率：理论与实证[D];中国社会科学院研究生院;2002年
李建军;股票市场的分形特征和股票价格的FIGARCH模型研究[D];中国社会科学院研究生院;2002年
张兵;中国股票市场有效性分析与实证研究[D];南京农业大学;2002年
卢铁男;中国股票发行定价研究[D];华东师范大学;2002年
李永生;强化我国证券市场功能的对策与研究[D];东北农业大学;2000年
朱剑彪;论股票市场的发展对货币政策的影响[D];暨南大学;2000年
王金柱;波涛在后岸在前[D];中共中央党校;2000年
姜妮伶;延边国企股份制改革的基本思路[D];延边大学;2000年
关敏;证券市场中的会计信息披露[D];西南财经大学;2000年
杨霆;珠峰上市案例分析报告[D];西南财经大学;2000年
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杨庆春;中国股票市场的不稳定性分析及对策[D];西南财经大学;2000年
刘静;发展资本市场促进国有企业改革[D];西南财经大学;2000年
欧阳昕;我国上市公司的实证分析[D];中国社会科学院研究生院;2000年

【稿件标题】：【市场流动性风险是指】中国股票市场流动性风险分析
【作者单位】：北京交通大学经济管理学院;
【发表期刊期数】：《中国流通经济》2009年09期
【期刊简介】：《中国流通经济》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，中国流通经济杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-3664/F，国际刊号：ISSN1007-8266。中国流通经济杂志社由主管、北京物资学院主办，本刊为月刊。自创刊以来，被......更多中国流通经济杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10309/)投稿信息
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