本文作者：苏宏伟；成功正常投稿发表论文到《全国商情(经济理论研究)》2008年03期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：风险价值(VaR)作为一种测定市场风险的工具,受到了国际金融界的广泛支持和认可。由此较为全面深入地论述了VAR模型的内容、作用、计算方法及区别、发展等。并将VaR方法引入银行并购风险管理领域,能为金融机构和投资人提供一种行之有效的市场风险管理工具,也能为金融监管部门提供一个风险管理的标准,对我国的金融市场建设有着重大的现实意义。
【论文正文预览】：机会横生、风险四伏的全球经济中,国际银行业的并购重组之风愈演愈烈,席卷全球。这股浪潮以它独有的原因和特征,促使各国银行纷纷行动,加速重组。我国银行应不断观察国际银行业的并购发展趋势,并作出理性抉择,涉世未深的中国资本和银行业对风险的关注使我们感到有必要对风险
【文章分类号】：F830.4;F224
【稿件关键词】：VaR金融市场市场风险银行并购
【参考文献】:

• 赵敏;企业并购的风险及并购后的整合[J];商业经济与管理;2000年05期
• 余明江;我国金融风险测度方法与控制模型研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2004年04期
• 刘伦斌,詹原瑞;租赁资产的信用风险度量[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2005年05期
• 翟东升,袁宁;我国股市风险测算方法研究[J];北京工业大学学报(社会科学版);2001年03期
• 孟海亮;VaR在我国证券投资基金评价中的应用[J];北京工业大学学报(社会科学版);2004年04期
• 张德栋,张强;基于神经网络的企业信用评估模型[J];北京理工大学学报;2004年11期
• 郭志钢,张晶,朱小梅,潘昱;概率准则意义下基于VaR的证券组合模型遗传算法优化仿真[J];北京联合大学学报;2005年03期
• 王保华;基于神经网络和模糊逻辑的信用评价模型[J];北京工商大学学报(社会科学版);2003年05期
• 陈锐刚,杨国孝;基于分形市场假设下的VaR计算[J];北京理工大学学报(社会科学版);2003年01期
• 朱宝宪,朱朝华;我国企业并购过程中的风险分析[J];商业研究;2003年09期
• 倪翔云;模糊数学在银行业务上的应用模型[J];商业研究;2003年14期
• 张小艳;孙爱军;;小麦期货风险监控模型实证研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
• 王金龙;金融国际化效应研究[D];中共中央党校;2000年
• 郭怀英;行为金融学分析与证券市场风险控制[D];中国社会科学院研究生院;2002年
• 封进;中国寿险经营的风险研究[D];南京农业大学;2002年
• 吴启芳;证券投资基金绩效评估方法研究及实证分析[D];湖南大学;2002年
• 林杰;论我国当前财政风险[D];厦门大学;2002年
• 陈建南;经济全球化中的国际直接投资研究[D];厦门大学;2002年
• 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
• 韩其恒;稳定分布及投资组合研究[D];天津大学;2003年
• 杨艳萍;创业投资的风险分析与风险控制研究[D];武汉理工大学;2003年
• 魏世振　;面向过程波动的质量测定与改进方法及其应用研究[D];南京理工大学;2003年
• 尤琳;国际金融业混业经营趋势与中国金融体制的选择[D];华中师范大学;2001年
• 黄晓玲;我国商业银行信贷风险防范策略研究[D];西北工业大学;2001年
• 左登洪;我国债转股实施过程中的问题研究[D];西南农业大学;2001年
• 陈云川;金融资产管理公司运作过程中存在的问题及对策研究[D];西南农业大学;2001年
• 郑至吾;对我国金融立法的思考[D];湖南大学;2001年
• 洪如明;我国证券市场非线性特征实证研究[D];厦门大学;2001年
• 沈烨;国际大额资金划拨的法律问题研究[D];厦门大学;2001年
• 任可;我国中央银行监管研究[D];对外经济贸易大学;2002年
• 彭忠彦;论企业技术创新中的风险管理和防范措施[D];华中师范大学;2002年
• 张海军;金融风险的度量方法及其在我国的应用研究[D];广西大学;2002年
• 马玉林,陈伟忠,施红俊;极值理论在VaR中的应用及对沪深股市的实证分析[J];金融教学与研究;2003年06期
• 邹辉文,陈德棉;关于风险的若干问题及其在风险投资中的应用[J];同济大学学报(自然科学版);2002年09期
• 王爱民,何信;金融风险统计度量标准研究[J];统计研究;2005年02期
• 黄大山,刘明军,卢祖帝;极值风险E-VaR及深圳成指实证研究[J];管理评论;2005年06期
• 叶厚元;并购决策风险的评价模型及几种风险防范措施[J];决策借鉴;2002年01期
• 周晓君;张玲;查奇芬;;基金投资组合风险评价中VaR的应用研究[J];商业研究;2006年02期
• 庄乾志;银行跨国并购的风险分析[J];财经问题研究;1999年07期
• 胡援成,姜光明;上证综指收益波动性及VaR度量研究[J];当代财经;2004年06期
• 薛宏刚,徐成贤,李三平,苗宝山;金融风险管理的VaR方法及实证分析[J];工程数学学报;2004年06期
• 杨洁;刘连卫;;基于VaR的金融市场风险测量[J];黑龙江对外经贸;2006年01期
• 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年
• 余为丽;基于极值理论的VaR及其在中国股票市场风险管理中的应用[D];华中科技大学;2006年
• 杜红军;VaR和CVaR风险值的估计和计算[D];华中科技大学;2006年
• 刘昆仑;基于VaR模型的金融市场风险计量研究[D];华中科技大学;2006年
• 周心莲;基于Copula理论的投资组合VaR研究[D];武汉理工大学;2007年
• 李永志;融入VaR的上市公司财务风险评估及预警研究[D];合肥工业大学;2005年
• 黄金鹏;基于模糊综合评价的信用风险评估[D];吉林大学;2007年
• 刘开华;;基于风险价值方法的商业银行市场风险计量模型研究[J];财会研究;2011年12期
• 汤志云;;关于保险业务中VAR技术的运用探讨[J];经营管理者;2011年12期
• 陈燕君;;基于VaR的汇率风险度量方法文献综述[J];经济研究导刊;2011年24期
• 李俊功;陈文朝;;利用VAR模型对股票期权中的风险度量[J];东方企业文化;2011年12期
• 王晓润;孙鑫;;基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险实证分析[J];商业时代;2011年20期
• 周敏娟;苏鑫;;极值理论POT模型与阈值选取研究[J];中国证券期货;2011年06期
• 唐绍欣;贾亚童;张晓妹;;股指期货引入对现货市场波动性影响的实证分析——日本市场Nikkei指数的经验[J];西部商学评论;2010年02期
• 闫伟;杨春鹏;;金融市场中投资者情绪研究进展[J];华南理工大学学报(社会科学版);2011年03期
• 郑斌;;中国进出口贸易对国民经济影响的因素分析[J];现代商业;2011年26期
• 莫晓莲;张双弦;;开放式基金的VAR-Sharp绩效分析[J];时代金融;2011年21期
• 顾海峰;;信贷配给视角下我国金融市场的机理性缺陷及其治理研究[A];纪念改革开放30周年暨福建省社科界第五届学术年会——经济改革与发展论坛论文集[C];2008年
• 刘艳春;高立群;王珂;;基于GARCH模型的VaR计算[A];2005中国控制与决策学术年会论文集（下）[C];2005年
• 王书平;闫晓峰;吴振信;;基于VAR模型的铁矿石价格影响因素分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
• 王琳;王其文;;我国经济增长与石油进口关系的VAR模型[A];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[C];2010年
• 郝凯;张美丽;;基于VAR的原铝贸易与经济发展的关系研究[A];有色金属工业科学发展——中国有色金属学会第八届学术年会论文集[C];2010年
• 汪青松;钟波;;利用Bayes估计计算金融风险值VaR[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
• 赵昕;郑慧;;基于VAR模型下中国海洋产业发展与宏观经济增长关联机制研究[A];2009中国海洋论坛论文集[C];2009年
• 翟建辉;朱南军;;保险资金房地产投资的风险分析与度量——基于VaR的角度[A];十二五·新挑战：经济社会综合风险管理——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2011[C];2011年
• 杜昕;崔立新;;风险管理中的VaR方法及其在期货市场的应用[A];第12届全国信息管理与工业工程学术会议论文汇编[C];2008年
• 舒静;李少睿;;基于蒙特卡洛法的存货质押融资VaR评估与应用研究[A];第六届（2011）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2011年
• 记者 齐闻潮;中债VaR值产品上线试运行市场反响良好[N];金融时报;2011年
• 海通期货研究所 郭梁;以基于VaR的动量反转策略应对股指极端事件[N];期货日报;2009年
• 证券时报记者 郭蕾;雪球越滚越大 危机或延至明年[N];证券时报;2008年
• 徐启生;美政府接管房利美和房地美[N];光明日报;2008年
• 贾壮;周小川：利用金融市场支持节能减排[N];证券时报;2007年
• 杨显;基于VaR模型的沪铜套期保值基差风险分析[N];期货日报;2009年
• 赵彤刚;宏观调控需要高超艺术[N];中国证券报;2008年
• 周小川;金融市场和节能减排[N];第一财经日报;2007年
• 中国人民银行行长 周小川;利用金融市场支持节能减排工作[N];金融时报;2007年
• 高钒;天下房奴一般苦：220万老美还贷难[N];新华每日电讯;2007年
• 钱艺平;VaR约束的商业银行风险管理研究[D];中南大学;2010年
• 林宇;动态极值VaR测试的准确性及VaR因果关系研究[D];西南交通大学;2008年
• 胡铮洋;证券市场风险度量—时变Copula和极值Copula的应用研究[D];吉林大学;2009年
• 陈普;FAVAR及其时变模型在中国宏观经济的应用[D];华中科技大学;2012年
• 韩冬;中国证券市场流动性风险研究[D];天津大学;2006年
• 黄凤文;金融市场波动记忆性、持续性与分形研究[D];天津大学;2002年
• 黄荣兵;风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究[D];华中科技大学;2010年
• 何辉;金融市场税收经济效应研究[D];西南财经大学;2010年
• 王冬生;中国金融市场发展与经济增长[D];西南大学;2007年
• 颜阳;我国备兑权证定价及避险方法研究[D];天津大学;2007年
• 秦志红;基于VaR的开放式基金绩效评价研究[D];湖南大学;2010年
• 李丽;基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究[D];上海师范大学;2011年
• 葛琳;稳定分布条件下VaR模型的应用研究[D];华东师范大学;2010年
• 崔占兵;基于VaR的企业流动性风险评价的研究[D];广东商学院;2010年
• 余小东;基于VaR风险控制的组合效用最大化研究[D];江西财经大学;2010年
• 刘博阳;VaR在度量市场流动性风险中的分析与应用[D];中国石油大学;2011年
• 吕轶;基于数值降维技术的期权组合非线性VaR模型的研究[D];浙江财经学院;2010年
• 张慧平;基于VaR的上市公司财务风险评估体系的构建及实证研究[D];吉林大学;2010年
• 陈仕慧;基于VaR模型的商业银行汇率风险管理研究[D];武汉科技大学;2010年
• 姚晓纬;基于VaR模型银行同业拆借利率风险度量研究[D];浙江财经学院;2010年

【稿件标题】：【浅析激光振动测量技术】浅析VaR在国际银行并购风险测量中的应用
【作者单位】：东北师范大学人文学院
【发表期刊期数】：《全国商情(经济理论研究)》2008年03期
【期刊简介】：0......更多全国商情(经济理论研究)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1111/)投稿信息
【版权所有人】：苏宏伟；

更多世界建筑论文论文详细信息: 【浅析激光振动测量技术】浅析VaR在国际银行并购风险测量中的应用
http://www.400qikan.com/lunwen/jianzhu/sjjzlw/260387.html

相关专题： 《财经问题研究》相关期刊

推荐期刊：

四川建筑科学研究

建筑机械

工程质量

中国应急管理

英语文摘

现代隧道技术

实用癌症杂志

炭素技术

四川预算与会计

现代职业安全

上一篇：【养老金会计核算】对我国养老金会计核算及会计处理的思考
下一篇：【建立人才培训师资库】师资人才的逆向淘汰及其对策