本文作者：欧天奕；韦博洋；成功正常投稿发表论文到《中国物价》2014年03期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：随着我国利率市场化改革的不断深化,对商业银行贷款定价能力的要求也越来越高,特别是国家加强对中小企业的支持,对银行的中小额贷款定价能力提出了更高的要求。本文根据商业银行贷款客户的行业类别、信用级别和贷款年限,利用风险调整后的资本收益率(RAROC)模型测算出非上市公司贷款客户的贷款利率,表明现行贷款利率总体偏低,存在低估商业银行面临的风险的可能性,同时RAROC模型能更好的区分不同贷款期限、违约概率、预期损失等差异所带来的风险。
【论文正文预览】：风险调整后的资本收益率(RAROC)由美国信孚公司于20世纪70年代末开发而成,其最初目的是衡量银行信贷组合的风险、测算风险暴露损失所需的权益资本,后美洲银行成功开发并实践RAROC系统。国内外学者主要研究RAROC在风险管理、经济资本配置与绩效管理方面的应用。基于Black-Schol
【文章分类号】：F224;F832.4
【稿件关键词】：贷款定价非上市公司RAROC模型
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【稿件标题】：资产定价模型|非上市公司贷款的RAROC模型定价研究
【作者单位】：中国人民大学财政金融学院;兰州大学数学与统计学院;
【发表期刊期数】：《中国物价》2014年03期
【期刊简介】：《中国物价》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，中国物价杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-2248/F，国际刊号：ISSN1003-398X。中国物价杂志社由国家发展计划委员会市场与价格研究所主办，本刊为月刊，开本：大16......更多中国物价杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10074/)投稿信息
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