本文作者：杨雯靖；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2007年09期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：VaR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一,本文在简要介绍的VaR概念及计算方法后,在经典的Markowitz均值-方差模型的基础上,加入了VaR约束,研究了基于VaR约束的证券组合投资决策优化模型及其有效边界,并就此VaR模型的数学特性进行了分析。
【论文正文预览】：一、引言由Markowitz在1952年发表的一篇题为“证券组合的选择”的论文被公认为“标志着现代证券组合理论的开端”。Markowitz根据每一种证券的期望收益率、方差和证券间的协方差矩阵,构建证券组合的有效边界,再根据投资者的效用无差异曲线,确定最优投资组合。然而,在实际投
【文章分类号】：F830.91;F224
【稿件关键词】：证券组合风险价值均值-方差模型有效边界
【参考文献】:

• 李云亮;;我国上市证券公司自营风险量化研究[J];商业时代;2011年17期
• 傅强;肖珠;;基于Markov过程的SW-ARCH模型及其金融VaR计算——以上证综指分析为例[J];西南大学学报(自然科学版);2011年07期
• 张秀娟;;VaR的历史模拟法的实证分析[J];黑龙江科技信息;2011年26期
• 李红权;黄先开;;我国旅游业投资价值评价:基于资本市场角度的研究[J];旅游学刊;2011年08期
• ;[J];;年期
• ;[J];;年期
• ;[J];;年期
• ;[J];;年期
• ;[J];;年期
• ;[J];;年期
• 王恺明;潘和平;周文炯;;敲出累计期权的风险价值研究[A];第四届（2009）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
• 曹中;陶爱元;沈学桢;;中外股指收益VAR和ES的对比分析[A];中国会计学会2006年学术年会论文集（下册）[C];2006年
• 刘琼芳;张宗益;;非参数法与半参数法的沪深股市相关性研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
• 赵振全;张琳琳;;具有风险偏好的CVaR风险度量方法及对我国股市风险度量的实证分析[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
• 王定红;股指期货合约乘数设计要考虑风险价值[N];期货日报;2007年
• 九鼎德盛 肖玉航;权证 量能机会与风险价值[N];证券日报;2006年
• 储进;VaR方法在国内期货市场的应用研究[N];期货日报;2004年
• 兴业银行 冯海天 张一格 吴江;资金蜂涌债市 10期国债利率看低[N];中国证券报;2006年
• 平安期货 侯书锋;非系统性风险干扰期指套保效果[N];证券时报;2007年
• 何晓斌;商品期货与沪深300股指期货风险比较[N];期货日报;2007年
• 佘传奇汤益民;风险价值法在我国证券市场风险管理中的应用[N];期货日报;2007年
• 陈永林;了解风险价值兼具创新精神[N];期货日报;2005年
• 江帆;量能扭转预示红色九月来临[N];上海证券报;2007年
• 王蔚祺;当华尔街遇上“黑天鹅”[N];第一财经日报;2008年
• 彭选华;金融风险价值量化分析的模型与实证[D];重庆大学;2011年
• 陈志斌;对冲基金流动性风险的计量与应用研究[D];同济大学;2008年
• 张运鹏;基于GARCH模型的金融市场风险研究[D];吉林大学;2009年
• 解其昌;分位数回归方法及其在金融市场风险价值预测中的应用[D];西南财经大学;2012年
• 方立兵;引入高阶矩的资产定价、波动率建模与风险测量[D];电子科技大学;2011年
• 过蓓蓓;结构转换模型及其在长期风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2010年
• 关彬;规避通货膨胀风险的结构性金融产品研究[D];山东大学;2010年
• 王玉玲;基于分形分布的金融风险及投资决策研究[D];天津大学;2011年
• 宁洪阳;可转换债券的风险价值与极值理论方法研究[D];山东大学;2010年
• 魏强;我国可转换公司债券的投资和融资分析[D];天津大学;2006年
• 刘芳;股指期货业务给证券公司带来的风险及其防范[D];山东大学;2008年
• 钟柳民;风险价值（VaR）于证券投资基金业绩评价之应用[D];复旦大学;2008年
• 王春峰;中国股票市场波动长期记忆性实证研究[D];天津大学;2004年
• 许朔;VaR方法在中国证券市场风险研究中的应用[D];天津大学;2003年
• 余建华;封闭式投资基金风险管理的研究[D];天津大学;2005年
• 邹耀平;中国开放式基金风险管理的应用研究[D];中南大学;2003年
• 石晶晶;基于极值理论的金融风险度量研究[D];河海大学;2007年
• 韦丁源;基于综合评分法的投资组合模型研究[D];武汉理工大学;2009年

【稿件标题】：[投资组合var计算公式论文]基于VaR约束的证券组合选择方法研究
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2007年09期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：杨雯靖；

更多世界建筑论文论文详细信息: [投资组合var计算公式论文]基于VaR约束的证券组合选择方法研究
http://www.400qikan.com/lunwen/jianzhu/sjjzlw/191900.html

相关专题： 《商场现代化》相关期刊

推荐期刊：

冰雪运动

南京农业大学学报

大学教育

摩托车技术

振动.测试与诊断

湖南第一师范学院学报

美国研究

应用昆虫学报

阿拉伯世界研究

航天器环境工程

上一篇：脸部怎么排毒养颜|开公司经营花月蜜脸部排毒挣大钱的保障
下一篇：[社会弱势群体论文]合同法定解除权与社会弱势群体保护研究