本文作者：阳华；范文静；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2007年08期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文主要介绍了风险管理最重要的模型之一VaR模型,分析了其在风险管理中发挥的作用,以及它自身的一些缺陷。针对它的缺陷本文又提出了一些补充模型,包括CVAR模型、POT模型、压力测试,以及极值分析。旨在得到一个完善的风险管理体系。
【论文正文预览】：风险管理作为商业银行维持其正常经营的重要手段,已在世界范围内得到共识。西方发达国家已建立起一套成熟的风险管理体系,其运作的依据是某种数学模型。我国的风险管理才刚刚起步,由于过去的理念是建立在定性和主观经验的基础上,因此现阶段对定量的数学模型的引进及建立就迫
【文章分类号】：F830;F224
【稿件关键词】：风险管理VaRCVARPOT压力测试极值分析
【参考文献】:

• 杨琦峰;任方;杨恩宁;;VaR与CVaR在商业银行风险度量方面的比较研究[J];当代经济(下半月);2006年07期
• 李建伟;孙建;;POT模型在商业银行信用风险度量中的应用[J];黑龙江对外经贸;2006年05期
• 胡国晖;鲍红波;;VaR风险度量方法评价及其修正模型CVaR[J];时代金融;2006年07期
• 阮小粦;我国寿险公司利率风险管理研究[D];厦门大学;2007年
• 王爱民,何信;金融风险统计度量标准研究[J];统计研究;2005年02期
• 郭丹;金融市场风险测量的优化模型研究[D];西北工业大学;2004年
• 巩前锦;条件风险价值（CVaR）在投资组合理论中的应用研究[D];中南大学;2003年
• 吴青宇;;试论地方商业银行的风险管理[J];广东技术师范学院学报;2011年05期
• 郭鸿;;构建农村中小金融机构全面风险管理长效机制[J];中国农村金融;2011年14期
• 李俊功;陈文朝;;利用VAR模型对股票期权中的风险度量[J];东方企业文化;2011年12期
• 刘开华;;基于风险价值方法的商业银行市场风险计量模型研究[J];财会研究;2011年12期
• 曲福弘;;银行综合经营风险管理问题初探[J];时代金融;2011年15期
• 王敏;;我国商业银行风险管理的微观对策[J];知识经济;2011年16期
• 梁彦勋;崔亮;;管理会计在信托公司风险管理中的应用[J];财会月刊;2011年14期
• 严保兴;;人民币实际汇率对外汇储备的影响的实证分析[J];商场现代化;2011年16期
• 沈炳熙;;商业银行内部风险管理体系及其职责[J];中国货币市场;2011年07期
• 蔡彦贞;;我国商业银行声誉风险管理对策初探[J];中国集体经济;2011年19期
• 舒静;李少睿;;基于蒙特卡洛法的存货质押融资VaR评估与应用研究[A];第六届（2011）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2011年
• 李素鹏;;建立全面风险管理思维[A];2008首届中国纺织技术与经济发展高层论坛论文集[C];2008年
• 熊琼;付含;;FDI流入对外汇储备的影响——基于时间序列的协整和VAR模型的实证分析[A];上海市经济学会学术年刊(2009)[C];2009年
• 周星;崔利荣;张晨宇;;稳定分布在股指收益率VaR计算中的应用[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
• 霍东平;赵英姿;肖永杰;;商业银行集团客户信贷风险管理研究[A];征信：加强信用体系建设 优化金融生态环境——首届齐鲁金融论坛论文集[C];2006年
• 童中文;何建敏;;基于期权定价方法的流动性风险模糊测度[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
• 谢冀;张晓甦;;商业银行贷款组合的信用度量制研究和实证分析[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
• 汪青松;钟波;;利用Bayes估计计算金融风险值VaR[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
• 蒋瑛琨;刘艳武;赵振全;;货币渠道与信贷渠道传导机制有效性的实证分析——兼论货币政策中介目标的选择[A];中国金融学会第八届优秀论文评选获奖论文集[C];2005年
• 孙小丽;陈浩;杨晓光;;流动性过剩背景下中国货币政策操作目标选择实证研究[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
• 通讯员余传斌 郑庭国;襄樊分行推动风险管理体系建设[N];中国城乡金融报;2010年
• 记者 齐闻潮;中债VaR值产品上线试运行市场反响良好[N];金融时报;2011年
• 南华期货研究所 陈彤　李晓萍;基于VaR方法对原油和黄金市场的风险度量研究[N];期货日报;2008年
• 记者 叶再春 浩民;建行行长张恩照表示 3至5年建成国际水平风险管理体系[N];中国证券报;2004年
• 傅春荣;农行成立风险管理部[N];中华工商时报;2007年
• 韩婷婷　石仁坪;“银政模式”疾行 银行需涂防滑剂[N];第一财经日报;2009年
• 禹刚;把新巴赛尔的风险管理当成“攻击性武器”[N];第一财经日报;2005年
• 本报记者 谢晓冬;邮储银行筹建全面风险管理体系[N];上海证券报;2008年
• 本报记者 苗燕;农行设立风险管理“总管”[N];上海证券报;2007年
• 海通期货研究所 郭梁;以基于VaR的动量反转策略应对股指极端事件[N];期货日报;2009年
• 钱艺平;VaR约束的商业银行风险管理研究[D];中南大学;2010年
• 黎代福;商业银行全面风险管理[D];厦门大学;2006年
• 袁洪章;股份制商业银行信用风险研究[D];暨南大学;2006年
• 黄荣兵;风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究[D];华中科技大学;2010年
• 颜阳;我国备兑权证定价及避险方法研究[D];天津大学;2007年
• 韩冬;中国证券市场流动性风险研究[D];天津大学;2006年
• 孙健;金融资产的离散过程动态风险度量研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
• 路志刚;开放式基金流动性风险及管理研究[D];暨南大学;2005年
• 徐小华;中国国债市场利率期限结构研究[D];上海交通大学;2007年
• 奚胜田;风险预算在证券公司资本充足性管理中的应用[D];天津大学;2007年
• 王静;中国商业银行外汇风险管理研究[D];山西财经大学;2006年
• 秦志红;基于VaR的开放式基金绩效评价研究[D];湖南大学;2010年
• 李丽;基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究[D];上海师范大学;2011年
• 葛琳;稳定分布条件下VaR模型的应用研究[D];华东师范大学;2010年
• 余小东;基于VaR风险控制的组合效用最大化研究[D];江西财经大学;2010年
• 刘博阳;VaR在度量市场流动性风险中的分析与应用[D];中国石油大学;2011年
• 吕轶;基于数值降维技术的期权组合非线性VaR模型的研究[D];浙江财经学院;2010年
• 陈渔;商业银行汇率风险管理及案例分析[D];重庆大学;2008年
• 魏红林;VaR模型在兰州银行市场风险管理中的应用[D];兰州大学;2011年
• 沈立晓;基于极值理论的VaR及其在上海股票市场的实证分析[D];湖北工业大学;2011年

【稿件标题】：[面板var模型论文]VaR及其补充模型的研究
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2007年08期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：阳华；范文静；

更多桥梁建筑论文论文详细信息: [面板var模型论文]VaR及其补充模型的研究
http://www.400qikan.com/lunwen/jianzhu/qljzlw/190035.html

相关专题：面板var模型介绍 面板var模型 stata 面板var模型有什么好处 面板var模型 r pvar 面板var模型 eviews 电脑面板什么牌子好 时间序列模型 什么背光好 面板var模型 sci论文撰写与发表 日化用品包括哪些 《商场现代化》相关期刊

推荐期刊：

中华文化画报

油气地质与采收率

贵图学刊

国际免疫学杂志

黑龙江科技大学学报

职业与健康

应用科学学报

南都学坛

东北煤炭技术

陕西科技大学学报

上一篇：【管理者的素质要求】知识经济下的管理者素质
下一篇：【巴西 应对绿色壁垒】绿色壁垒下我国出口企业应对措施