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【论文插重软件】河南省经济增长的时间序列模型分析

本文作者:范菲菲;成功正常投稿发表论文到《河南农业》2012年22期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:在平稳性时间序列判定的基础上,对GDP增长率建立适当的ARMA(p,q)模型,根据样本自相关函数和偏自相关函数,可以判定河南省GDP增长率的时间序列模型为AR(1),即该模型的模型阶数为1。对AR(1)分别进行YuleWalker方程估计和最小二乘法估计,确定两模型均可用作随机时间模型分析。分析结果显示,通过最小二乘法估计的模型能够更好地用于预测。预测显示,河南省GDP增长在未来仍会持续,只是增长率会逐步下降。
【论文正文预览】:一、引言时间序列模型主要是寻找时间序列自身的变化规律,而不是以不同变量间的因果关系为基础。同样,在预测一个时间序列未来的变化时,我们不再使用一组与之有因果关系的其他变量,而只是用该序列的过去行为来预测未来。中部崛起以中原崛起为基础,随着经济社会的发展,河南省
【文章分类号】:F127;F224
【稿件关键词】:经济增长时间序列模型河南省
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【稿件标题】:【论文插重软件】河南省经济增长的时间序列模型分析
【作者单位】:黄淮学院;
【发表期刊期数】:《河南农业》2012年22期
【期刊简介】:《河南农业》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,河南农业杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN41-1171/S,国际刊号:ISSN1006-950X。河南农业杂志社由河南省农业厅主管、河南省农业科学技术展览馆主办,本刊为刊。自创......更多河南农业杂志社(http://www.400qikan.com/qk/8513/)投稿信息
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