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[tarch2014论文]基于Tarch-M模型下的VaR法与TCE法在外汇风险度量中的应用

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本文作者：朱新霞；辛邦颖；成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2010年08期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：将残差项服从t分布的门限自回归条件异方差模型应用于我国外汇风险的计量。对2005年7月21日到2008年10月31日的美元/人民币汇率日波动率进行了分析,研究发现:风险值方法(VaR法)可以比较好地度量外汇风险,但是实际风险一旦超过了风险值的估计它会失去效用,所以引入了尾条件期望(TCE法)作为风险值的补充,并证明它估计超出VaR法的风险期望值是有效的。
【论文正文预览】：一、引言外汇风险是指由于汇率不可预见的变动导致资产、负债和营运收入的本币价值发生变动的情况。自2005年7月21日我国汇率改革以来,汇率波动日趋频繁,因此在准确度量和预测的前提下,控制和防范外汇风险是非常必要的。目前,我国的贸易结算、金融机构的外汇资产和负债通常都
【文章分类号】：F224;F832.52
【稿件关键词】：风险值尾条件期望外汇风险
【参考文献】:

龚妮;;GARCH模型与VaR法在外汇风险度量中的应用[J];黑龙江对外经贸;2006年06期
邱沛光;GARCH模型在VaR计量中的应用[J];陕西农业科学;2004年03期
林舒;;VaR风险管理技术及在证券市场中的应用[J];发展研究;2006年12期
张敏;郑丕谔;;基于VaR-GARCH模型的我国开放式基金风险实证研究[J];内蒙古农业大学学报(社会科学版);2007年03期
唐衍伟;商品期货价差套利投资决策理论与应用研究[D];同济大学;2006年
傅东升;我国封闭式基金波动的实证研究[D];复旦大学;2007年
刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年
李耀鼎;不确定条件下的船舶投资决策研究[D];上海海事大学;2007年
刘灿;VaR-ARCH框架下的投资组合最优化[D];武汉大学;2005年
赵远;基于上证180指数的VaR方法应用初探[D];武汉大学;2005年
宋红玉;证券市场风险度量与分析[D];天津大学;2004年
代红果;几种典型VaR度量方法的比较研究[D];山东大学;2006年
王琼;我国石油进口价格风险研究[D];湖南大学;2006年
刘尊贤;发电企业的风险管理分析及对策研究[D];华北电力大学（河北）;2007年
冯娟;天然橡胶期货市场有效性的实证分析[D];华南热带农业大学;2007年
陈敏;VaR模型在我国人民币汇率风险度量中的实证研究[D];青岛大学;2007年
韩曦英;长记忆模型参数的估计[D];东北师范大学;2007年
周建生;中国股市信息效率与资源配置效率实证研究[D];华侨大学;2007年
龚妮;;GARCH模型与VaR法在外汇风险度量中的应用[J];黑龙江对外经贸;2006年06期
陈守东,俞世典;基于GARCH模型的VaR方法对中国股市的分析[J];吉林大学社会科学学报;2002年04期
邱沛光;GARCH模型在VaR计量中的应用[J];陕西农业科学;2004年03期
余建星;苏春华;;操作风险的定量分析及其在远洋运输中的应用[J];复旦学报(自然科学版);2006年05期
刘启浩;朱才斌;;基于组合预测的风险值研究[J];北京工业大学学报(社会科学版);2008年03期
李秋利;;天然气压缩机维修过程中的危险评价[J];天津科技;2008年06期
朱新霞;辛邦颖;;基于Tarch-M模型下的VaR法与TCE法在外汇风险度量中的应用[J];黑龙江对外经贸;2010年08期
毛泽春,刘锦萼;随机凸序与投资组合的风险值[J];经济数学;2004年01期
胡华;;一个风险值约束下的连续时间最优投资组合[J];安徽大学学报(自然科学版);2007年05期
周孝华;张燕;;一种新的风险价值(VaR)计算方法及其应用研究[J];管理学报;2008年06期
白伟涛;;高校信息安全风险评估[J];中国科技信息;2009年19期
胡敬华;徐燕霞;越晓玲;杨家祥;;呼和浩特市区中小学教学楼的雷电风险评估[J];内蒙古气象;2010年02期
蒋敏;胡奇英;孟志青;;一种风险值最优控制模型[J];西安电子科技大学学报;2006年01期
张杰;杨振海;;连接函数在投资组合风险值计算中的应用[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（下）[C];2003年
宋淑本;廖灿;魏佳雪;易翠兴;钟燕芳;潘敏;龚惠芳;;PAPPA、AFP、FREE B-HCG在唐氏筛查中的意义[A];中国优生优育协会第三届学术研讨会专辑[C];2003年
刘丽芳;沈红;;中国个人教育投资风险的实证研究与国际比较[A];2008年中国教育经济学年会会议论文集[C];2008年
杨桂元;唐小我;;提高证券投资价值的方法探讨[A];价值工程与企业技术创新国际会议论文集[C];1999年
金雏凤;刘慧;李贵;吴爱东;宋钢;曹瑞芬;程梦云;汤正道;景佳;李佳;兰海洋;孟耀;郑华庆;吴宜灿;FDS团队;;不同放射治疗方式下二重癌的风险研究[A];长城2008国际医学物理大会暨第14届中国医学物理学术年会论文集[C];2008年
张小艳;孙爱军;;小麦期货风险监控模型实证研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
桑国庆;朱黎;常明浩;;城市干旱灾害风险评估[A];全国巨灾风险管控与巨灾保险制度设计研讨交流会论文集[C];2009年
黄晓虹;梅勇成;陈华晖;顾宇丹;;世博园区雷击风险评估方法[A];第六届长三角气象科技论坛论文集[C];2009年
邓金锋;焦志华;黄占斌;;北京城市再生水水质和农业灌溉安全研究[A];第二届全国农业环境科学学术研讨会论文集[C];2007年
林剑;唐从国;肖唐付;陈娟;邹梓;;民用爆炸物品储存库爆炸环境风险值的计算[A];首届贵州环境影响评价论坛论文选编[C];2008年
吴进宇杨庆卫;七类风险值得关注[N];金融时报;2004年
石涵张宝商;宁波口岸食糖进口量翻番[N];国际商报;2006年
谭雅玲;国际金融市场五大风险值得关注[N];国际商报;2002年
谭雅玲;金融市场五大风险值得关注[N];中华工商时报;2002年
戈咏;票据贴现业务风险值得关注[N];中国城乡金融报;2004年
;央行发布报告通胀风险值得关注[N];财会信报;2007年
杨鼎美吴希华;关联企业风险值得关注[N];中国城乡金融报;2004年
证券时报记者郭蕾;瑞银“十大预测”把脉中国经济[N];证券时报;2007年
国元证券(香港) 杜丹;H股短期风险值得警惕[N];中国证券报;2007年
海证期货畅会珏宋福轶;基于VaR的股指期权风险管理实证研究[N];期货日报;2008年
张莉珠;两岸电子类股系统风险参数的实证研究[D];中南大学;2004年
黄荣兵;风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究[D];华中科技大学;2010年
邱桔;城市生态风险评价研究[D];中南林业科技大学;2006年
易海燕;供应链风险的管理与控制研究[D];西南交通大学;2007年
刘建桥;中国开放式基金市场风险研究[D];同济大学;2008年
刘启浩;风险值组合预测的理论与实证[D];北京工业大学;2009年
徐伟祺;台湾不动产证券化风险评估[D];苏州大学;2009年
何旭彪;VaR风险耦合理论模型、数值模拟技术及应用研究[D];华中科技大学;2005年
张江华;突发公共事件应急管理研究[D];复旦大学;2008年
于栋华;金融市场中的时间变换方法及其应用[D];上海交通大学;2007年
梁英;冀北土地利用变化的生态风险评价[D];河北师范大学;2010年
唐平海;证券投资基金动态风险管理模型的建立及应用[D];中南大学;2003年
成祖好;开放式基金流动性风险管理研究[D];武汉大学;2004年
邸男;组合风险的相关性分析[D];天津大学;2005年
汪婷婷;VaR模型在测算我国产险公司资产风险资本额中的应用[D];湖南大学;2006年
熊思灿;VaR风险度量的次可加性[D];广西师范大学;2007年
高翔;效用理论下的风险值问题[D];新疆大学;2002年
徐静;基于GJR-GARCH模型和极值理论的VaR评估[D];东北财经大学;2006年
刘爽;运行态软件测试技术研究[D];上海交通大学;2009年
朱晋廷;台湾地区的银行风险管理[D];天津大学;2003年

【稿件标题】：[tarch2014论文]基于Tarch-M模型下的VaR法与TCE法在外汇风险度量中的应用
【作者单位】：西昌学院;
【发表期刊期数】：《黑龙江对外经贸》2010年08期
【期刊简介】：0......更多黑龙江对外经贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/12467/)投稿信息
【版权所有人】：朱新霞；辛邦颖；