本文作者：唐璐；魏凌艳；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年11期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文选取了EGARCH模型来拟合沪市行业指数的波动性。实证分析结果表明,行业指数波动具有显著的波动集聚性与持续性;在最近一年多的时间内行业指数呈现出显著的正杠杆效应。
【论文正文预览】：一、引言在国夕卜研究者用已有模型对股票收益率波动的非对称现象进行了一系列实证研究。如.Nelson(1989)采用EGARCH模型研究Standard90指数日收益率的波动性;Booth等(1997)运用多元EGARC日模型研究丹麦挪威瑞典，芬兰4国的市场波动率;关于中国市场是否具有波动非对称性.目
【文章分类号】：F832.51
【稿件关键词】：股价波动性行业指数EGARCH杠杆效应
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【稿件标题】：[沪市指数论文]沪市行业指数波动特性研究
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2008年11期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：唐璐；魏凌艳；

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