本文作者：郝家龙；宁云才；成功正常投稿发表论文到《中国物价》2007年01期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：Box—Jenkins法在国内和国外得到了广泛的运用,本文以秦皇岛煤炭市场的山西优混的周价格时间序列为研究对象,运用Box—Jenkins法,建立了短期煤炭价格的ARMA(121)模型,通过拟合与检验,证明模型的效果是较好的,并用之进行了短期煤炭价格的预测,结果也表明,该模型的预测结果是比较准确的,是合乎煤炭价格风险管理的基本要求的。
【论文正文预览】：比较而言,煤炭价格的短期波动,对于生产和经营具有更重要的意义,由于煤炭不可再生性,其价格的长期趋势表现为总体上涨,但短期趋势并非如此,短期趋势表现出频繁的有升有降,这不仅增加了生产与经营的风险,也使短期价格走势的预测显得比长期预测更具有现实意义,本文即以Box—Jenk
【文章分类号】：F407.21;F224
【稿件关键词】：时间序列煤炭价格模型预测
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【稿件标题】：[box jenkins方法论文]基于Box-Jenkins法的煤炭价格预测研究
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《中国物价》2007年01期
【期刊简介】：《中国物价》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，中国物价杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-2248/F，国际刊号：ISSN1003-398X。中国物价杂志社由国家发展计划委员会市场与价格研究所主办，本刊为月刊，开本：大16......更多中国物价杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10074/)投稿信息
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