800家正规期刊分类一览表

保险职业学院学报封面

保险职业学院学报杂志社

主管单位：中国人寿保险（集团）公司
期刊级别：核心期刊
出版周期：双月刊
国际刊号：1673-1360
国内刊号：43-1434/F
邮发代号：
出版地点：湖南省长沙市
投稿邮箱：kf@400qikan.com 限量中!
职称评审：职称评审条件条件解读《全》
期刊真伪：鉴别期刊真伪5大方法！

关注我们

本期刊为正规期刊，已通过真伪查询！

本期刊可免费赠送一本当期样刊！

本期刊可用于职称评审！单位、国家均认可！

当前位置：首页 > 学术论文 > 管理类 > 质量管理论文 >

[数值最优化中文版论文]大类监管下保险资金最优投资组合的数值模拟研究

【在线投稿】【服务流程】学术期刊：《保险职业学院学报》来源：质量管理论文投稿打印收藏

常见问题

本文作者：邹琪慧；成功正常投稿发表论文到《保险职业学院学报》2015年02期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：随着我国保险行业承保利润的下降,保险资金运用的地位愈发重要。在保险投资渠道进一步放宽,投资比例实行大类监管的背景下,保险资金投资限制进一步减少,保险公司的投资自主性有了很大的提升。对保险公司而言,如何确定最优投资比例是其获取投资收益最大化的关键。本文通过构建保险公司非线性规划最优投资组合模型,对新形势下保险公司的最优投资比例进行实证分析,并就分析结果从保险公司、政府以及监管部门三个层面上对提高我国保险资金投资效率提出合理化的政策建议。
【论文正文预览】：一、引言近年来,我国保险资金规模快速增长,保险行业总资产已突破7万亿元。2013年,保险行业累计实现净利润991.4亿元,同比增长112.5%。但是,一方面,承保利润大幅减少,原保费收入增幅明显小于赔付支出和退保金增加,投资利润已经成为净利润的主要来源;另一方面,保险行业资金运用
【文章分类号】：F842;F840.4
【稿件关键词】：保险资金投资收益最优投资组合非线性规划模型
【参考文献】:

章晓霞;梁冰;;投资组合保险策略在保险公司中的应用与实证分析[J];保险研究;2008年04期
郭金龙;胡宏兵;;我国保险资金运用现状、问题及策略研究[J];保险研究;2009年09期
王俊;王东;;保险公司资产组合与最优投资比例研究[J];保险研究;2010年12期
孟勇;;B-L模型的保险资金投资多元化问题研究——从行为投资组合角度[J];保险研究;2011年08期
秦振球,俞自由;保险公司投资比例问题研究[J];财经研究;2003年02期
安实,张炀,陈剑平;基于差异系数σ/μ的人寿保险公司最优投资组合方法[J];管理工程学报;2003年03期
郝佳;范强华;;关于我国保险资金最优投资组合的实证研究——以中国平安保险集团为例[J];海南金融;2007年08期
陈学华;韩兆洲;唐珂;;基于VaR和RAROC的保险基金最优投资研究[J];数量经济技术经济研究;2006年04期
唐金成;闭潇丽;;投资新政视角下的我国保险资金运用研究[J];浙江金融;2013年08期
缪建民;张雪松;;资产周期特性与保险公司资产配置策略[J];保险研究;2010年08期
赵桂芹;吴洪;;我国保险业投资比例限制对投资组合影响的实证研究[J];保险研究;2010年09期
王俊;王东;;保险公司资产组合与最优投资比例研究[J];保险研究;2010年12期
王丽珍;李静;;基于RAROC的保险基金投资策略研究[J];保险研究;2011年05期
樊锐;;保险资金的证券投资绩效分析[J];保险研究;2011年06期
高明;易凯;高耸;;保险公司经营活动现金流管理:从分析到战略[J];财务与会计(理财版);2012年04期
张细松;;保障性住房建设中险资投资的适用性分析[J];发展研究;2012年08期
李香雨;程鹏;;保险资金运用对投资和经济增长的贡献研究[J];保险研究;2012年09期
黄玮林;杜丹青;;监管新政下保险资金运用的新进展[J];长沙大学学报;2013年01期
徐景峰;朱浩然;;我国寿险公司资产配置研究[J];保险研究;2013年01期
黎晨曦;胡改琴;;我国保险资金最优投资比例的风险控制[A];保险、金融与经济周期——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2010[C];2010年
李心愉;沈冲;;保险投资中的政策因子研究[A];保险、金融与经济周期——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2010[C];2010年
李薇;;金融危机后的我国寿险投资风险环境及风险防范[A];十二五·新挑战：经济社会综合风险管理——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2011[C];2011年
翟建辉;朱南军;;保险资金房地产投资的风险分析与度量——基于VaR的角度[A];十二五·新挑战：经济社会综合风险管理——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2011[C];2011年
李薇;;后金融危机时期我国寿险投资环境分析及风险防范[A];中国保险学会学术年会入选文集2011（理论卷）[C];2011年
李心愉;赵景涛;;产险资金运用效率与影响因素研究——基于DEA模型与面板Tobit模型[A];全面深化改革:战略思考与路径选择——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2014[C];2014年
武荣桢;保险资金运用于高速公路问题研究[D];长安大学;2009年
毕姝晨;中国保险业适度管制模式研究[D];吉林大学;2004年
姬便便;中国财产保险公司竞争力研究[D];西北农林科技大学;2004年
田君;基于资产负债管理的寿险投资问题研究[D];同济大学;2006年
李亚敏;我国保险资金运用问题研究[D];复旦大学;2007年
胡颖;中国保险业有效供给、效率及风险问题研究[D];暨南大学;2008年
张庆;保险资金投资海外矿产资源研究[D];中国地质大学（北京）;2008年
胡威;货币流动性、资产价格与货币政策选择[D];暨南大学;2012年
吴永钢;保险资金投资不动产研究[D];南开大学;2013年
林炫圻;商业保险资金运用投资优化与风险管理研究[D];南开大学;2013年
荆艳妮;基于DFA方法的地震保险定价研究[D];中国海洋大学;2010年
余小东;基于VaR风险控制的组合效用最大化研究[D];江西财经大学;2010年
谢保华;Copula函数在保险投资组合风险管理中的应用[D];南京财经大学;2010年
栾跃;论我国保险资金运用的风险管理[D];天津财经大学;2010年
周春梅;基于股指期货的投资组合保险策略研究[D];西北大学;2011年
程恒;中国人寿保险公司资金运用优化研究[D];西北大学;2011年
李鹏;我国保险公司资金运用效率研究[D];西北大学;2011年
王永兵;我国保险资金运用渠道研究[D];北京交通大学;2011年
刘伟娜;基于DEA和Tobit模型的我国保险业的投资效率及其影响因素分析[D];山西财经大学;2011年
钟纯;条件风险价值（CVaR）及其在保险资金投资中的应用[D];南昌大学;2011年
关国亮;论保险资金运用与资产负债管理[J];保险研究;2003年05期
戴成峰;;论财产保险公司的资产负债管理与资金运用[J];保险研究;2007年07期
吴钰;;我国保险资金运用刍议[J];保险研究;2008年01期
曲扬;;保险资金运用的国际比较与启示[J];保险研究;2008年06期
杨明生;;对保险资金运用与监管的思考[J];保险研究;2008年08期
杨明生;;用好保险资金促内需保增长[J];保险研究;2009年05期
郭金龙;胡宏兵;;我国保险资金运用现状、问题及策略研究[J];保险研究;2009年09期
秦振球,俞自由;保险公司投资比例问题研究[J];财经研究;2003年02期
唐金成;阮秋庄;;越南农业农村发展银行之边贸结算业务发展研究[J];东南亚纵横;2010年10期
张祖荣;徐伟强;;我国保险资金运用渠道与策略分析[J];改革与战略;2008年11期
孙宗岐;刘煜;;双复合泊松风险保险公司最优投资策略[J];重庆文理学院学报(自然科学版);2011年01期
牛铭;管伟青;;具有最小保证企业年金的最优投资与定价[J];佳木斯大学学报(自然科学版);2013年04期
施建祥;张盈盈;;我国寿险资金最优投资比例实证研究[J];现代商业;2010年02期
石学芹;费为银;胡慧敏;鲍品娟;;奈特不确定环境下固定供款型养老基金最优投资策略[J];中国科学技术大学学报;2014年03期
曾燕;李仲飞;;线性约束下保险公司的最优投资策略[J];运筹学学报;2010年02期
杨鹏;林祥;;风险模型的最优投资和再保险[J];西北师范大学学报(自然科学版);2012年03期
林祥;李艳方;;跳-扩散风险模型的最优投资和再保险策略[J];应用数学学报;2013年05期
郭文旌;;保险公司的最优投资策略选择[J];数理统计与管理;2010年01期
刘洁;赵秀兰;;保险公司的最优投资和再保险策略[J];模糊系统与数学;2013年03期
奚晓军;;保险资金最优投资策略——基于最小破产概率[J];生产力研究;2013年10期
赵慧;不完全市场中基于不同风险模型的保险人最优投资问题研究[D];天津大学;2011年
李明哲;我国保险资金最优投资结构研究[D];江西财经大学;2009年
翟荣花;不同存贷利率下保险盈余的最优投资问题[D];华东师范大学;2008年
施晓晖;基于新保险法对偿付能力要求下保险人的最优投资组合[D];华东师范大学;2010年
陈丽丽;缴费确定型企业年金最优投资战略研究[D];南京财经大学;2010年
刘素宏;保险公司最优投资与再保险策略研究[D];燕山大学;2010年
杨鹏;风险模型的最优投资和再保险[D];中南大学;2009年
康玉金;两类风险模型的最优投资和再保险策略[D];中南大学;2011年
王丹;保险公司最优投资和再保险策略[D];燕山大学;2014年
陈英;带干扰项的最优投资再保险风险模型[D];兰州理工大学;2010年
樊锦靓;基于超额损失再保险的最优投资策略[D];兰州理工大学;2014年

【稿件标题】：[数值最优化中文版论文]大类监管下保险资金最优投资组合的数值模拟研究
【作者单位】：中央财经大学保险学院;
【发表期刊期数】：《保险职业学院学报》2015年02期
【期刊简介】：《保险职业学院学报》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，保险职业学院学报杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN43-1434/F，国际刊号：ISSN1673-1360。保险职业学院学报杂志社由中国人寿保险（集团）公司主管、保险职业......更多保险职业学院学报杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10687/)投稿信息
【版权所有人】：邹琪慧；