本文作者：蔡宇；成功正常投稿发表论文到《全国商情(经济理论研究)》2008年16期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文就度量金融波动性的方法和模型及应用进行了论述和研究。主要介绍了ARCH类模型,分别指出了每种模型的优缺点,并对模型参数的估计方法进行了介绍。
【论文正文预览】：引言自从20世纪70年代以来,由于宏观环境的变化,全球金融市场发生了深刻的变革,金融波动明显加剧。采用科学的方法和工具度量金融波动、反映和刻画金融波动的特征对于认识和掌握金融市场波动的规律和结构具有十分重要的理论价值和现实意义。研究金融市场的波动性应从分析历史
【文章分类号】：F830;F224
【稿件关键词】：金融波动ARCH模型
【参考文献】:

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【稿件标题】：【arch 波动率】金融波动模型之ARCH类模型研究
【作者单位】：东南大学经济管理学院;
【发表期刊期数】：《全国商情(经济理论研究)》2008年16期
【期刊简介】：0......更多全国商情(经济理论研究)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/6778/)投稿信息
【版权所有人】：蔡宇；

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