本文作者：李伟；成功正常投稿发表论文到《中国物价》2014年11期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：价格指数是衡量物价波动的重要指标,特别是居民消费价格指数和商品零售价格指数,近年来受到广泛关注。如能预测出价格指数的大致走势,将对决策者和居民都具有重大意义。与点预测和区间预测相比,密度预测包含的信息更多,得到的预测结果也更有价值,因而值得在价格指数预测中加以应用。将密度预测法与常用的时间序列模型相结合,并考虑预测误差可能存在的一阶马尔可夫性质,可实现较好的预测效果。
【论文正文预览】：一、引言密度预测法是点预测法和区间预测法的拓展。它们三者最大的区别在于:点预测法得到的预测结果是确定的、唯一的预测值,比如用样本均值或中位数来作为真实值的预测值。区间预测法得到的结果则不是一个简单的预测值,而是一个预测区间,比如用样本均值或中位数的95%的置信
【文章分类号】：F714.1
【稿件关键词】：密度预测价格指数GARCH模型一阶马尔可夫性质
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【稿件标题】：【spss指数平滑法预测】密度预测法在价格指数预测中的应用
【作者单位】：中国人民大学财政金融学院;
【发表期刊期数】：《中国物价》2014年11期
【期刊简介】：《中国物价》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，中国物价杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-2248/F，国际刊号：ISSN1003-398X。中国物价杂志社由国家发展计划委员会市场与价格研究所主办，本刊为月刊，开本：大16......更多中国物价杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10074/)投稿信息
【版权所有人】：李伟；

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