本文作者：裴蕾；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2006年29期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文分别对我国目前市场上存在的全部认购、认沽权证是否满足欧式期权平价关系采用协整技术进行实证研究,旨在探讨我国权证市场上的套利机会是否存在。实证结果表明,认沽、认购权证与标的股票价格具有长期稳定的均衡关系,但是所有的权证都不满足期权平价关系。
【论文正文预览】：一、引言距离我国第一个权证——宝钢权证的创设已经有半年左右时间,武钢、包钢、五粮液、万华等权证相继出炉。我国权证市场还处于尚未成熟的阶段,对权证价格平价关系的检验,对市场的套利机会操作,有效性的检验以及研究权证的定价都有十分重要的意义。二、相关文献的综述目
【文章分类号】：F832.51;F224
【稿件关键词】：期权平价关系套利
【参考文献】:

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• 周耀琼;投资项目评价的期权博弈模型及其应用分析[D];中南大学;2006年
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• 刘海龙,吴冲锋;非完全市场期权定价的ε-套利方法[J];预测;2001年04期
• 裴蕾;;研究我国权证市场套利机会的实证分析[J];商场现代化;2006年29期
• 王丹阳;;对期权平价关系实证性研究和中国股票期权市场分析[J];时代金融;2006年07期
• 刘琦;;运用五粮权证对于期权平价关系的检验[J];大视野;2008年07期
• 熊林;;五粮液权证平价关系的实证研究[J];商业文化(学术版);2008年08期
• 裴蕾;;研究我国权证市场套利机会的实证分析[J];商场现代化;2006年29期
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• 熊林;;五粮液权证平价关系的实证研究[J];商业文化(学术版);2008年08期

【稿件标题】：【权证套利与实战策略】研究我国权证市场套利机会的实证分析
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2006年29期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：裴蕾；

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