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投资者情绪理论|股市收益波动与投资者情绪

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本文作者：赵奥林；王威；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2012年25期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：以消费者信心指数作为投资者情绪的指标,应用GARCH模型对沪深300指数收益波动影响进行实证研究,并对其两者进行格兰杰因果检验,结果得到,我国股市收益存在ARCH效应,投资者情绪对股市收益由显著影响,且两者互为格兰杰原因。
【论文正文预览】：一、引言我国股票市场发展至今20余年,尚属新兴市场,投资者的非理性现象甚是严重,且市场避险机制薄弱,套利非有效,通常出现传统的金融理论无法解释的现象。目前欧债危机不断的恶化,中国经济也进入了下行通道,基本面严重的恶化,曾宣称最先从危机中复苏的中国,其股市却被腰斩过
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：投资者情绪股市收益GARCH模型
【参考文献】:

王美今,孙建军;中国股市收益、收益波动与投资者情绪[J];经济研究;2004年10期
王一茸;刘善存;;投资者情绪与股票收益:牛熊市对比及中美比较[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2011年01期
王长辉;;GARCH模型的残差分布比较研究及实证分析[J];成都纺织高等专科学校学报;2012年03期
杨扬;;踏空对个人投资者情绪的影响研究[J];赤峰学院学报(自然科学版);2011年05期
侯鹏;陈磊;;投资者情绪能够解释我国的封闭式基金之谜吗?——来自2007-2008年周度数据的证据[J];中国城市经济;2012年03期
杨二鹏;张德生;李文静;;基于GARCH模型的沪深300指数收益率统计预测研究[J];长江大学学报(自然科学版)理工卷;2010年01期
王宁;;金融市场收益建模的非线性分析[J];财经界(学术版);2011年08期
王虹;杨丹;;会计准则变迁、公司治理对盈余管理的影响分析——基于结构方程模型的实证研究[J];财经科学;2011年09期
贺京同,霍焰;投资者行为、实物经济与资产价格——基于损失规避的股价走势与实物经济相脱离现象研究[J];财经问题研究;2005年11期
郑玉华;崔晓东;;基于混合正态分布的风险价值度量[J];财经问题研究;2009年05期
姜继娇;杨乃定;王良;董铁牛;;“上证”A股市场情绪的关键影响因素[J];财经研究;2006年09期
栗永星;吴润衡;;基于ARMA模型的人民币汇率的预测与研究[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010（13）卷[C];2010年
何小洲;蒋睿凌;;证券市场情绪形成机理研究[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年
易志高;茅宁;耿修林;;中国股票市场投资者情绪指数开发研究[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年
张强;杨淑娥;;噪音交易、投资者情绪波动与股票收益[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
吴学雁;金融时间序列模式挖掘方法的研究[D];华南理工大学;2010年
汪孟海;股市价格泡沫与投资者行为研究[D];南开大学;2010年
花贵如;投资者情绪对企业投资行为的影响研究[D];南开大学;2010年
陈近;反向抵押贷款风险定价模型的机理研究[D];浙江大学;2011年
关大宇;基于货币政策传导的金融条件指数构建及应用研究[D];东北财经大学;2010年
陈丽娟;中国开放式基金组合的市场风险度量[D];东华大学;2011年
赵萌;证券投资基金的策略性交易行为与股价波动[D];暨南大学;2011年
郭朋;市场情绪、技术分析和投资者行为模式[D];复旦大学;2011年
周丹;股价波动物质风险的投资者行为效应研究[D];辽宁大学;2011年
吴水亭;发行管制下政治关系对民企再融资时机的影响及效应研究[D];西南交通大学;2010年
贾东芳;离散模型下的美式期权定价[D];河南理工大学;2010年
胡建波;剩余收益模型的改进探析[D];江西财经大学;2010年
杨振宇;投资者情绪与中国股票市场收益波动研究[D];江西财经大学;2010年
王杰;我国上市公司高送转股利政策效应分析[D];南京财经大学;2010年
王继新;制度因素与中国财政收入影响因素分析[D];长春工业大学;2010年
刘文博;小波分析方法在高频金融数据分析中的应用[D];长春工业大学;2010年
刘子微;股价服从泊松跳模型的重置期权定价[D];武汉科技大学;2010年
李鹤松;证券时间序列中的信息奇异点研究与建模[D];昆明理工大学;2009年
王喜报;连接函数（Copula）理论及其在金融风险中的应用[D];昆明理工大学;2008年
涂晔;时间序列模型的误差分析与研究[D];昆明理工大学;2009年
刘金全;崔畅;;中国沪深股市收益率和波动性的实证分析[J];经济学(季刊);2002年03期
陈灯塔;洪永淼;;中国股市是弱式有效的吗——基于一种新方法的实证研究[J];经济学(季刊);2003年04期
奉立城;中国股票市场的“周内效应”[J];经济研究;2000年11期
孙培源,施东晖;基于CAPM的中国股市羊群行为研究——兼与宋军、吴冲锋先生商榷[J];经济研究;2002年02期
汪炜,周宇;中国股市“规模效应”和“时间效应”的实证分析——以上海股票市场为例[J];经济研究;2002年10期
李心丹,王冀宁,傅浩;中国个体证券投资者交易行为的实证研究[J];经济研究;2002年11期
张俊喜,张华;解析我国封闭式基金折价之谜[J];金融研究;2002年12期
施东晖;证券投资基金的交易行为及其市场影响[J];世界经济;2001年10期
薛继锐,顾岚;中国股票市场的日历效应分析[J];数理统计与管理;2000年02期
宋军,赵烨,吴冲锋;资本市场中的头羊-从羊模型[J];系统工程理论与实践;2003年01期
宋晓琴;徐赐文;张宏伟;;中国股市收益的GARCH模型与实证分析[J];金融经济;2009年20期
李谨宏;;投资者情绪与股票市场收益的实证研究[J];财会通讯;2011年15期
鲁美娟;贾扬蕾;;基于GARCH模型的股市收益与股指波动的实证研究[J];会计之友;2011年20期
池丽旭;庄新田;;投资者情绪与股票收益波动溢出效应[J];系统管理学报;2009年04期
刘超;韩泽县;;投资者情绪和上证综指关系的实证研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年02期
谢竹云;茅宁;许良虎;;证券市场投资者情绪研究[J];软科学;2009年09期
吴颖贤;;投资者对证券市场投资情绪及测量[J];科技风;2010年11期
刘赛平;唐海如;戴志锋;文凤华;;投资者情绪的研究综述[J];中国证券期货;2011年02期
刘超;;投资者情绪与证券市场活跃度关系的实证研究[J];哈尔滨工业大学学报(社会科学版);2006年05期
刘赛红;;中国封闭式基金折价现象解释及其实证[J];系统工程;2006年12期
杜子平;;金融系统市场风险协同持续性分析——关于沪深股市的实证分析[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年
刘维奇;汪立平;;利率惊喜对股指收益率的影响——基于投资者情绪的研究[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
刘志远;黄宏斌;;投资者情绪、预算软约束与投资现金流敏感性[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
谢赤;吴雄伟;;基于GARCH模型的CHIBOR行为实证分析[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（上）[C];2003年
刘志远;靳光辉;;控股股东“迎合”投资者情绪增加投资了吗?[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
张强;杨淑娥;;噪音交易、投资者情绪波动与股票收益[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
易志高;茅宁;耿修林;;中国股票市场投资者情绪指数开发研究[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年
李汉东;方福康;;波动持续性与金融资产风险分析[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
傅冬绵;黄赜琳;;证券市场股票收益的GARCH模型[A];计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2001年
梁锐;温乐;;基于GARCH类模型的深圳股市波动性分析[A];第七届中国不确定系统年会论文集[C];2009年
孙玉;中国成为房地产投资首选市场[N];证券时报;2007年
朱益;基金赎回规模显增,英国楼市走弱迹象增多[N];新华每日电讯;2007年
上海期货交易所博士后科研工作站张丽芳;上海市场铜、铝、锌的价格关联性研究[N];期货日报;2009年
21世纪不动产市场研究中心;股市获利资金助推 5月京沪二手房步入旺季[N];中国房地产报;2007年
中证投资公司首席分析师徐辉;明年股市最大不确定性来自地产市场[N];上海证券报;2009年
朱益;英国房地产市场降温[N];经理日报;2007年
董文胜;北京二手房上半年涨了11.42%[N];中国证券报;2007年
本报记者唐颖豪;京沪二手房步入旺季[N];房地产时报;2007年
特约记者周佳;美就业数据惨淡奥巴马连任蒙阴影[N];第一财经日报;2011年
记者唐颖豪;工业物业完成首例收购[N];房地产时报;2007年
花贵如;投资者情绪对企业投资行为的影响研究[D];南开大学;2010年
闫伟;基于投资者情绪的行为资产定价研究[D];华南理工大学;2012年
谢军;情绪投资组合研究[D];华南理工大学;2012年
梁丽珍;投资者情绪、流动性与资产收益[D];厦门大学;2008年
韩泽县;投资者情绪与中国证券市场的实证研究[D];天津大学;2005年
于全辉;投资者情绪与证券市场价格互动关系研究[D];重庆大学;2009年
孙碧波;基于学习行为的噪声交易者情绪演化研究[D];复旦大学;2005年
陈志斌;对冲基金流动性风险的计量与应用研究[D];同济大学;2008年
朱迪星;企业迎合投资行为研究[D];武汉大学;2012年
赵威;订单驱动市场中基于流动性风险的IPO抑价问题研究[D];天津大学;2007年
陶可;中国A股股票市场周内效应新探[D];南京航空航天大学;2007年
陈艳;投资者情绪与上市公司投资行为研究[D];大连理工大学;2010年
李谨宏;投资者情绪与股票收益的实证研究[D];暨南大学;2011年
梁肖肖;基于元胞自动机的投资者情绪传播模型研究[D];广东工业大学;2011年
朱建明;中国股票市场投资者情绪对股票市场收益影响研究[D];兰州大学;2011年
赖琴云;中国股票市场收益、波动性与投资者情绪的实证研究[D];重庆大学;2010年
郑红梅;投资者情绪对我国IPO首日超额收益的影响研究[D];东华大学;2011年
林百宏;中国投资者情绪指数的度量及其对股市收益的影响分析[D];厦门大学;2008年
张银凤;投资者情绪对中小板IPO抑价的影响研究[D];重庆师范大学;2011年
贺浩亮;基于投资者情绪视角的IPO投资绩效研究[D];南京大学;2011年

【稿件标题】：投资者情绪理论|股市收益波动与投资者情绪
【作者单位】：宁波大学商学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2012年25期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：赵奥林；王威；