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统计与信息论坛杂志社

主管单位：陕西省教育厅
期刊级别：CSSCI南大核心
出版周期：月刊
国际刊号：1007-3116
国内刊号：61-1421/C
邮发代号：52-153
出版地点：陕西省西安市
投稿邮箱：kf@400qikan.com 限量中!
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[行为资产组合理论论文]中国资产价格跳跃行为研究——基于高频数据集的分析

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本文作者：殷炼乾；周雨田；吴华妹；成功正常投稿发表论文到《统计与信息论坛》2015年05期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：利用日内高频数据,分别通过实现波动率模型和实现二次幂波动模型对资产价格的波动率和连续部分波动率建模,并据此得到资产价格跳跃部分的动态行为模型,分离出发生跳跃的天数、跳跃的大小和方向。结果显示,中国金融市场中的资产跳跃行为密集发生在市场波动性较大的时刻,其大小和间隔期均具有群聚现象,且五种代表性资产价格的跳跃密度均呈左偏分布,说明中国股权市场中向下发生的跳跃多于向上的跳跃。
【论文正文预览】：一、引言Merton指出,在一般的价格模型框架中,若某个时段内金融资产的价格观察频率趋于无穷大时,将每个观察区间内的收益率平方加总后会概率一致均匀地收敛于上述时段的二次变差(QuadraticVariation)[1]。基于该思想,Andersen等人进一步发展得出了实现波动率RV(RealizedVola
【文章分类号】：F832.5
【稿件关键词】：跳跃波动性群聚金融市场高频数据
【参考文献】:

王春峰;姚宁;房振明;李晔;;中国股市已实现波动率的跳跃行为研究[J];系统工程;2008年02期
陈浪南;孙坚强;;股票市场资产收益的跳跃行为研究[J];经济研究;2010年04期
邵锡栋;殷炼乾;;基于实现极差和实现波动率的中国金融市场风险测度研究[J];金融研究;2008年06期
马丹;尹优平;;噪声、跳跃与高频价格波动——基于门限预平均实现波动的分析[J];金融研究;2012年04期
白仲林;隋雯霞;刘传文;;混合贝塔分布随机波动模型及其贝叶斯分析[J];统计与信息论坛;2013年04期
王春峰;郝鹏;房振明;;基于跳跃特征的证券市场信息融入效率研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2011年01期
魏宇;温晓倩;赖晓东;;金融市场风险测度方法研究评述[J];中国地质大学学报(社会科学版);2010年04期
柳会珍;张成虎;李育林;;金融资产收益率波动预测——基于我国股票市场跳跃行为研究[J];当代经济科学;2011年05期
西村友作;门明;;不同发展时期的中国股市波动跳跃:基于高频数据的实证分析[J];国际商务(对外经济贸易大学学报);2012年03期
西村友作;孙便霞;门明;;全球金融危机下的股票市场波动跳跃研究——基于高频数据的中美比较分析[J];管理工程学报;2012年01期
王春峰;郭华;房振明;黄晓彬;;高频视角下考虑收益非对称性结构的VaR和ES风险测度[J];系统工程;2013年02期
吴恒煜;朱福敏;胡根华;马晶;田海山;;基于自举粒子滤波的沪深300指数跳跃性形态[J];系统工程;2013年09期
彭齐超;梁柱;;长期波动、短期波动和跳跃波动的风险溢出效应——基于大陆和香港股市的比较研究[J];财经论丛;2014年04期
田凤平;杨科;林洪;;沪深300指数期货已实现波动率的跳跃行为[J];系统工程;2014年02期
瞿慧;;基于交错取样门限多幂次变差的中国股市波动细分及非对称性建模[J];系统工程;2014年02期
杨治辉;贾韩梅;;股票收益率相关性的网络结构分析[A];中国自动化学会控制理论专业委员会B卷[C];2011年
朱子豪;瞿慧;;基于沪深300指数的中国股票市场已实现波动率研究[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
唐勇;;金融资产跳跃检验方法实证比较[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(上册)[C];2012年
何诚颖;王占海;;基于时变Lévy过程分析我国股市收益率波动[A];21世纪数量经济学（第13卷）[C];2012年
黄苒;基于跳跃行为的中国上市公司股票资产收益和违约风险研究[D];华中科技大学;2011年
王芳;基于市场微观结构噪声和跳跃的金融高频数据波动研究[D];西南财经大学;2011年
耿国靖;中国创业板市场风险测度理论与方法研究[D];辽宁大学;2011年
李海涛;我国银行间货币市场短期利率研究[D];中国科学技术大学;2012年
张益明;产品市场势力与持股者交易行为[D];复旦大学;2012年
刘杨;跳跃条件下中国证券市场资产价格行为研究[D];天津大学;2012年
任德平;基于高频数据的沪深300股指期货波动率度量方法及应用[D];湖南大学;2013年
乔高秀;沪深300股指期货价格发现、定价偏差及波动率研究[D];西南财经大学;2012年
刘丽萍;基于市场微观结构噪声和跳跃的金融高频协方差阵的估计及其应用研究[D];西南财经大学;2013年
李彩云;“已实现”跳跃检验与跳跃风险测度[D];华中科技大学;2013年
应妍;中美股市跳跃联动效应研究[D];南京大学;2011年
朱文俊;配对交易策略及资产价格跳跃对其绩效影响的实证研究[D];南京大学;2011年
张雪芹;基于因果关系的金融市场间传导性研究[D];成都理工大学;2011年
王金鑫;基于中国证券市场资产价格跳跃视角的市场交易行为、交易特征研究[D];天津大学;2012年
王会雨;基于高频波动的VaR模型比较研究[D];西南财经大学;2011年
罗意;基于已实现波动率的条件VaR研究[D];长沙理工大学;2011年
周英健;基于跳跃GARCH模型的中国股票市场波动性与跳跃性的研究[D];东北财经大学;2011年
于晓蕾;基于HAR模型对中国股票市场已实现波动率的研究[D];吉林大学;2009年
汪先珍;中国股市价格的跳跃行为[D];厦门大学;2009年
常传磊;VaR模型在中国证券市场的适用性分析[D];华东师范大学;2009年
王春峰,张庆翠;中国股市波动性过程中的长期记忆性实证研究[J];系统工程;2004年01期
徐正国,张世英;调整"已实现"波动率与GARCH及SV模型对波动的预测能力的比较研究[J];系统工程;2004年08期
唐勇;张世英;;高频数据的加权已实现极差波动及其实证分析[J];系统工程;2006年08期
郝立亚;朱慧明;李素芳;曾惠芳;;基于MCMC的贝叶斯长记忆随机波动模型研究[J];湖南大学学报(自然科学版);2011年10期
魏宇;余怒涛;;中国股票市场的波动率预测模型及其SPA检验[J];金融研究;2007年07期
马丹;尹优平;;交易间隔、波动性和微观市场结构——对中国证券市场交易间隔信息传导的实证分析[J];金融研究;2007年07期
邵锡栋;殷炼乾;;基于实现极差和实现波动率的中国金融市场风险测度研究[J];金融研究;2008年06期
邱崇洋;刘继春;陈永娟;;带ARMA(1,1)条件异方差相关的随机波动模型的MCMC算法[J];数学研究;2006年04期
周宏山;冀云;;非对称随机波动模型在中国股市的应用[J];统计与信息论坛;2007年04期
徐正国;张世英;;多维高频数据的“已实现”波动建模研究[J];系统工程学报;2006年01期
朱建平;魏瑾;谢邦昌;;金融高频数据挖掘研究评述与展望[J];经济学动态;2011年06期
郭兴义,杜本峰,何龙灿;(超)高频数据分析与建模[J];统计研究;2002年11期
常宁,徐国祥;金融高频数据分析的现状与问题研究[J];财经研究;2004年03期
金登贵;中国证券市场高频数据分布特征研究[J];统计与决策;2005年20期
应益荣;包郭平;;金融市场高频数据分析的建模进展[J];五邑大学学报(自然科学版);2006年01期
包郭平;应益荣;;金融市场中高频数据的分析方法[J];五邑大学学报(自然科学版);2007年01期
唐振鹏;;金融高频数据和超高频数据的研究现状及展望[J];福州大学学报(哲学社会科学版);2008年04期
唐勇;张伯新;;基于高频数据的中国股市跳跃特征实证分析[J];中国管理科学;2013年05期
尹优平,马丹;基于分布拟合方法的高频数据风险价值研究[J];金融研究;2005年03期
补冯林,张卫国,何伟;基于超高频数据的股票流动性度量研究[J];统计与决策;2005年04期
郭名媛;;基于高频数据的已实现极差相关系数及实证研究[A];2012管理创新、智能科技与经济发展研讨会论文集[C];2012年
郭名媛;;基于高频数据的赋权已实现极差相关系数及其实证研究[A];社会经济发展转型与系统工程——中国系统工程学会第17届学术年会论文集[C];2012年
唐勇;;金融市场波动建模:基于高频数据视角[A];社会经济发展转型与系统工程——中国系统工程学会第17届学术年会论文集[C];2012年
杨怀东;伍娟;盛虎;;基于高频数据的成对交易统计套利策略实证研究[A];第五届（2010）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2010年
张晨;李月环;;基于调整“已实现”波动率的沪深300指数高频数据波动性研究与预测[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会（第十五届年会）暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集（上册）[C];2008年
刘淳;朱世武;何济舟;;金融市场波动择时策略的经济价值分析[A];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[C];2010年
瞿慧;张明卓;;基于跳跃规模细分的已实现波动率建模研究[A];“两型社会”建设与管理创新——第十五届中国管理科学学术年会论文集（上）[C];2013年
本报记者任晓;12月PMI或小幅上行[N];中国证券报;2013年
程实;美国金融体系逐渐恢复实体经济企稳[N];中国经济时报;2009年
华泰长城期货谢赵维　许惠敏;高库存料继续“重压”矿价[N];中国证券报;2014年
金融学博士宏观经济分析师程实;全球经济隐约徘徊着复合危机阴影[N];上海证券报;2011年
申银万国证券研究所李慧勇;新兴市场保持资金大额流入[N];证券时报;2014年
格林期货刘光素　编辑梁伟;揭秘神奇的“期指领先股指2分钟”之谜[N];上海证券报;2010年
长城证券汪毅张新文;债市调整可转债个体性机会增强[N];经济参考报;2014年
唐勇;基于高频数据的金融市场分析[D];天津大学;2007年
镇磊;基于高频数据处理方法对A股算法交易优化决策的量化分析研究[D];中国科学技术大学;2010年
刘广应;带跳的分数维积分过程的幂变差理论及其在金融高频数据中的应用[D];复旦大学;2011年
李胜歌;基于高频数据的金融波动率研究[D];天津大学;2008年
王少斌;基于高频数据的投资者交易行为研究[D];首都经济贸易大学;2014年
王芳;基于市场微观结构噪声和跳跃的金融高频数据波动研究[D];西南财经大学;2011年
韩铁;金融市场（超）高频数据建模及与低频数据对比研究[D];天津大学;2006年
李晓威;金融高频数据的关联规则算法研究[D];吉林大学;2008年
张曙;金融高频数据的分析及实证研究[D];中南大学;2013年
肖星火;基于中国股市高频数据的流动性风险研究[D];华南理工大学;2013年
刘力华;基于高频数据的证券市场实证研究[D];暨南大学;2011年
张国勇;金融市场（超）高频数据建模及其实证分析[D];天津大学;2004年
李颖超;太钢不锈股市高频数据实证研究[D];山西财经大学;2012年
侯守国;基于小波分析的股市高频数据研究[D];天津大学;2006年
张越;基于高频数据的量价动态关系研究[D];天津大学;2012年
王姗姗;中国证券市场高频数据极值的波动性研究[D];吉林大学;2012年

【稿件标题】：[行为资产组合理论论文]中国资产价格跳跃行为研究——基于高频数据集的分析
【作者单位】：暨南大学国际商学院;台湾中央研究院经济研究所;北京大学汇丰商学院;
【发表期刊期数】：《统计与信息论坛》2015年05期
【期刊简介】：《统计与信息论坛》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，统计与信息论坛杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN61-1421/C，国际刊号：ISSN1007-3116。统计与信息论坛杂志社由陕西省教育厅主管、主办，本刊为月刊。自创刊以......更多统计与信息论坛杂志社(http://www.400qikan.com/qk/6023/)投稿信息
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