本文作者：魏来；张绚；王士洋；成功正常投稿发表论文到《全国商情(理论研究)》2010年21期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：SPO策略是一种根据市场变动调整风险资产和无风险资产的比例,同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。本课题从修改B-S模型的角度来对投资组合保险策略进行改进和研究。
【论文正文预览】：日益活跃的金融创新不仅促进了新的投资工具的推陈出新,同时也为投资者创造了各种风险规避工具和风险对冲机制。在我国,受制于期权市场的发展限制,动态投资组合保险SPO策略得到了广泛的应用。1.文献综述1.1复制性卖权策略(SPO)RubinsteinLeland(1981)提出通过连续调整投资组
【文章分类号】：F224;F830.91
【稿件关键词】：SPO策略修正B-S模型等价复制
【参考文献】:

• 郑小迎,陈金贤;有交易成本的期权定价研究[J];管理工程学报;2001年03期
• 刘霞倩,柴俊;带交易费用和红利的欧式期权定价的数值方法[J];经济数学;2004年04期
• 曲军恒,沈尧天,姚仰新;有交易费的几何平均亚式期权的定价公式[J];华南理工大学学报(自然科学版);2004年05期
• 王杨,肖文宁,张寄洲;有交易成本的欧式期权定价公式[J];上海师范大学学报(自然科学版);2005年01期
• 袁国军;杜雪樵;;有交易成本的回望期权定价研究[J];运筹与管理;2006年03期
• 曲军恒,沈尧天,姚仰新;有交易费的几何平均亚式期权的定价公式[J];华南理工大学学报(自然科学版);2004年05期
• 朱海燕;;欧式期权的Black-Scholes模型的修正[J];连云港师范高等专科学校学报;2005年04期
• 王杨,肖文宁,张寄洲;有交易成本的欧式期权定价公式[J];上海师范大学学报(自然科学版);2005年01期
• 刘倩,刘新平;有交易成本的标的资产服从混合过程的期权定价[J];陕西师范大学学报(自然科学版);2004年03期
• 宫华;陈大亨;;期权定价数学模型的研究[J];沈阳工业大学学报;2006年03期
• 王秀美,唐小娅,奚振斐,宋国乡;支付交易费用的外汇期权定价[J];现代电子技术;2005年03期
• 刘韶跃;数学金融的分数次Black-Scholes模型及应用[D];湖南师范大学;2004年
• 赵永生;基于实物期权的房地产投资基金资产价值研究[D];上海交通大学;2007年
• 李超杰;基于波动率、执行价格、交易成本的期权定价研究及应用[D];东南大学;2005年
• 钟赞;期限结构估测法在利率衍生产品定价中的应用[D];湖南大学;2002年
• 刘倩;套利定价理论及保险精算方法在期权定价中的应用[D];陕西师范大学;2004年
• 王崇喜;项目投资期权决策方法及应用研究[D];沈阳工业大学;2004年
• 王秀美;外汇期权定价的数学模型分析[D];西安电子科技大学;2005年
• 肖文宁;亚式期权定价方法的探究[D];上海师范大学;2005年
• 王杨;障碍期权定价问题的若干研究[D];上海师范大学;2005年
• 陈苏君;关于我国新兴金融工具权证的研究[D];对外经济贸易大学;2006年
• 袁国军;跳—扩散模型中回望期权的定价研究[D];合肥工业大学;2006年
• 陈刚;CEV模型下有交易费用的亚式期权定价模型的研究[D];合肥工业大学;2006年
• 闫桂芳;波动率服从有限Markov链的亚式期权定价[D];合肥工业大学;2006年
• 郑小迎,陈金贤;有交易成本的期权定价方法[J];系统工程;2000年05期
• 郑小迎,陈金贤;有交易成本的期权定价研究[J];管理工程学报;2001年03期
• 魏来;张绚;王士洋;;考虑市场摩擦的投资组合保险策略研究[J];山西财经大学学报;2010年S2期
• 王新军;吴建华;张颖;;基于SPO策略的社保基金投资研究[J];山东社会科学;2007年12期
• ;[J];;年期
• ;[J];;年期
• ;[J];;年期
• ;[J];;年期
• ;[J];;年期
• ;[J];;年期
• ;[J];;年期
• ;[J];;年期

【稿件标题】：绩效改进的方法与策略|SPO策略改进的实证研究
【作者单位】：中央财经大学;
【发表期刊期数】：《全国商情(理论研究)》2010年21期
【期刊简介】：0......更多全国商情(理论研究)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/5586/)投稿信息
【版权所有人】：魏来；张绚；王士洋；

更多工商管理论文论文详细信息: 绩效改进的方法与策略|SPO策略改进的实证研究
http://www.400qikan.com/lunwen/guanli/gsgllw/250315.html

相关专题： 《山西大学学报》相关期刊

推荐期刊：

中国基层医药

犯罪研究

中国海商法研究

作品

电气制造

体育师友

福建建设科技

农村电气化

山西医药杂志

中国医院

上一篇：商标注册需要多长时间|如何申请美国商标
下一篇：【校园网贷的危害与防范】浅析信用卡套现行为对金融安全的危害及防范措施