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中国商贸封面

中国商贸杂志社

主管单位：中国商业联合会
期刊级别：国家级
出版周期：月刊
国际刊号：1005-5800
国内刊号：11-3443/F
邮发代号：46-84
出版地点：北京市
投稿邮箱：kf@400qikan.com 限量中!
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【国家外汇管理应用平台】GARCH-VAR在银行外汇管理中的应用

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本文作者：黄伟男；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2013年31期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文尝试引入GARCH模型和VAR法来解决商业银行汇率风险管理的问题,运用GARCH-VAR模型对美元外汇的波动性进行分析和预测,为测量商业银行外汇风险提供了一种可行的计算方法。本文在商业银行汇率风险管理中具有应用价值,同时也可为监管部门、金融机构以及外汇投资者规避汇率风险提供理论支持和决策依据。
【论文正文预览】：2005年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。在汇率市场化的条件下,人民币汇率波动幅度加大,不确定性增强,给金融机构在风险防范能力上提出了更高的要求,作为外汇市场主要参与者的商业银行所面临的汇率风险日益凸显。就
【文章分类号】：F832.6;F224
【稿件关键词】：GARCH模型VAR汇率风险
【参考文献】:

刘瑾;施建淮;;基于ARCH类模型的VaR方法在外汇风险计量中的应用[J];国际金融研究;2008年08期
戴晓枫,肖庆宪;时间序列分析方法及人民币汇率预测的应用研究[J];上海理工大学学报;2005年04期
谭德俊;李亮仔;;基于商业银行汇率风险的经济资本配置[J];统计与决策;2009年04期
靳晓婷;张晓峒;栾惠德;;汇改后人民币汇率波动的非线性特征研究——基于门限自回归TAR模型[J];财经研究;2008年09期
闫海峰;谢莉莉;;基于GARCH-M模型的人民币汇率预测[J];重庆工商大学学报(社会科学版);2009年04期
杨仁美;王靖;;基于GARCH模型族的人民币基准汇率波动率的实证分析[J];粤港澳市场与价格;2009年09期
王德全;;外汇风险度量研究——基于GARCH类模型及VaR方法[J];南方金融;2009年08期
朱孟楠;严佳佳;;人民币汇率波动:测算及国际比较[J];国际金融研究;2007年10期
赵华;燕焦枝;;汇改后人民币汇率波动的状态转换行为研究[J];国际金融研究;2010年01期
周茂华;刘骏民;许平祥;;基于GARCH族模型的黄金市场的风险度量与预测研究[J];国际金融研究;2011年05期
严定琪;杨栓军;曾海丽;;基于GARCH模型的股票买卖时机分析[J];兰州理工大学学报;2007年05期
詹古鹏;艾克凤;;金融危机对中美股票市场影响的比较研究[J];上海理工大学学报;2010年06期
黄永兴;;基于非线性计量经济学的人民币汇率走势分析[J];安徽工业大学学报(自然科学版);2008年03期
赵庆江;迟凯;付芳萍;李潮潮;车文刚;;基于FCM的模糊时间序列模型及人民币汇率预测[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
翟建辉;朱南军;;保险资金房地产投资的风险分析与度量——基于VaR的角度[A];十二五·新挑战：经济社会综合风险管理——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2011[C];2011年
程砚秋;杨德权;;基于决策树和支持向量机的金融预测方法[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2007年
杨雪峰;人民币汇率升值的波动效应与稳定机制研究[D];复旦大学;2007年
孙冬;基于协整、VEC、GARCH-M模型的人民币即期汇率与远期汇率关系研究[D];对外经济贸易大学;2007年
周颖;期货交易风险管理决策模型研究[D];大连理工大学;2008年
李敏;人民币汇率的波动、失调及其对泛长三角经济圈出口贸易的影响[D];中国科学技术大学;2010年
张自然;人民币汇率波动及外汇风险度量的实证研究[D];中国矿业大学（北京）;2010年
蒋云明;我国商业银行外汇风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
梁雷;基于内部控制评价的商业银行经济资本管理研究[D];中国海洋大学;2012年
林利敏;基于支持向量机的股价短期预测研究[D];杭州电子科技大学;2011年
陈成斌;我国金融机构境外金融资产风险度量的实证研究[D];暨南大学;2011年
万猛;基于GARCH-t-M模型的中国股市周内效应实证研究[D];海南大学;2011年
李苏博;人民币汇率变动对我国外商直接投资影响分析[D];辽宁大学;2011年
邢博;人民币汇率变动对我国股市影响分析[D];吉林财经大学;2011年
冯丹;人民币汇率变动对中国进出口贸易的影响[D];云南财经大学;2011年
张娜;我国商业银行汇率风险度量[D];山东大学;2011年
苏玉华;人民币汇率预测模型与实证研究[D];广西师范大学;2011年
王彬;ARCH模型在我国企业外汇风险管理中的应用[D];华东交通大学;2009年
张娟;基于UKW聚类与反馈神经网络的人民币兑欧元汇率预测[D];湖南大学;2009年
龚妮;;GARCH模型与VaR法在外汇风险度量中的应用[J];黑龙江对外经贸;2006年06期
任兆璋,宁忠忠;人民币汇率预期的ARCH效应分析[J];华南理工大学学报(自然科学版);2004年12期
惠晓峰,柳鸿生,胡伟,何丹青;基于时间序列GARCH模型的人民币汇率预测[J];金融研究;2003年05期
丁剑平,于群;论人民币汇率波动的"弹性[J];上海财经大学学报;2003年02期
王黎,张肇刚;汇率预测及其风险防范[J];四川水力发电;2000年02期
范正绮,王祥云;ARIMA模型在汇率时间数列预测中的应用[J];上海金融;1997年03期
苏岩;杨振海;;GARCH(1,1)模型及其在汇率条件波动预测中的应用[J];数理统计与管理;2007年04期
邱沛光;GARCH模型在VaR计量中的应用[J];陕西农业科学;2004年03期
魏巍贤;汇率的结构变化与预测[J];预测;1999年04期
吴辉;;基于GARCH模型的VaR计算[J];现代物业(中旬刊);2009年11期
王晓润;孙鑫;;基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险实证分析[J];商业时代;2011年20期
邓晓翠;;基于VaR-GARCH模型的我国证券市场政策传导效应分析[J];时代金融;2009年11期
王琼;;基于GARCH模型的我国石油进口价格风险的VaR计算[J];中国集体经济;2009年01期
林晓梅;;基于历史模拟法和GARCH模型的VaR比较[J];科技情报开发与经济;2006年21期
欧阳志刚;龚金萍;;我国货币市场基金的风险度量及绩效评价[J];财会月刊;2011年12期
陈银忠;杨剑波;李葵宏;;基于VaR-GARCH模型的深市行业市场风险的度量研究[J];当代经济(下半月);2007年11期
陈纪忠;;VAR理论在我国股票市场的实证研究[J];市场周刊(理论研究);2009年08期
杨艳军;王永锋;;期货市场交易保证金的设计[J];统计与决策;2005年24期
胡国鹏;罗海燕;;基于GARCH模型的VaR方法的实证分析——以开放式基金为研究对象[J];现代经济信息;2009年11期
谢赤;吴雄伟;;基于GARCH模型的CHIBOR行为实证分析[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（上）[C];2003年
王书平;闫晓峰;吴振信;;基于VAR模型的铁矿石价格影响因素分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
郝凯;张美丽;;基于VAR的原铝贸易与经济发展的关系研究[A];有色金属工业科学发展——中国有色金属学会第八届学术年会论文集[C];2010年
王琳;王其文;;我国经济增长与石油进口关系的VAR模型[A];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[C];2010年
杜子平;;金融系统市场风险协同持续性分析——关于沪深股市的实证分析[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年
赵昕;郑慧;;基于VAR模型下中国海洋产业发展与宏观经济增长关联机制研究[A];2009中国海洋论坛论文集[C];2009年
翟建辉;朱南军;;保险资金房地产投资的风险分析与度量——基于VaR的角度[A];十二五·新挑战：经济社会综合风险管理——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2011[C];2011年
杜昕;崔立新;;风险管理中的VaR方法及其在期货市场的应用[A];第12届全国信息管理与工业工程学术会议论文汇编[C];2008年
舒静;李少睿;;基于蒙特卡洛法的存货质押融资VaR评估与应用研究[A];第六届（2011）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2011年
朱春奎;曹玺;;财政科技投入与经济增长——基于VAR模型对中国(1985—2005)的经验分析[A];第二届中国公共预算研究全国学术研讨会论文集[C];2008年
记者齐闻潮;中债VaR值产品上线试运行市场反响良好[N];金融时报;2011年
海通期货研究所郭梁;以基于VaR的动量反转策略应对股指极端事件[N];期货日报;2009年
杨显;基于VaR模型的沪铜套期保值基差风险分析[N];期货日报;2009年
国海证券研究所;VaR模型提示市场风险在积聚但日跌幅大于3%概率极小[N];上海证券报;2009年
长城伟业期货研究所张彬;股指期货套期保值组合的风险管理[N];期货日报;2009年
广发期货发展研究中心许江山编译;投资冲击与经济周期[N];期货日报;2010年
陶旺生关思凡;基金持仓对黄金价格影响的实证分析(下)[N];中国黄金报;2010年
陶旺生关思凡;基金持仓对黄金价格影响的实证分析(中)[N];中国黄金报;2010年
李宙雷;基于GARCH模型的国内燃油期货风险度量研究[N];期货日报;2009年
农总行战略管理部;在增长和结构调整之间平衡2010年下半年宏观经济形势展望[N];中国城乡金融报;2010年
钱艺平;VaR约束的商业银行风险管理研究[D];中南大学;2010年
闫彬彬;符号约束的TVP-VAR模型及我国信贷供求冲击的研究[D];华中科技大学;2013年
陈普;FAVAR及其时变模型在中国宏观经济的应用[D];华中科技大学;2012年
李小文;中小企业移动信息化需求识别与引导机制研究[D];北京邮电大学;2012年
黄荣兵;风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究[D];华中科技大学;2010年
颜阳;我国备兑权证定价及避险方法研究[D];天津大学;2007年
韩冬;中国证券市场流动性风险研究[D];天津大学;2006年
徐小华;中国国债市场利率期限结构研究[D];上海交通大学;2007年
孙健;金融资产的离散过程动态风险度量研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
陈志斌;对冲基金流动性风险的计量与应用研究[D];同济大学;2008年
李夫明;金融市场风险VaR方法的研究[D];华东师范大学;2005年
秦志红;基于VaR的开放式基金绩效评价研究[D];湖南大学;2010年
李丽;基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究[D];上海师范大学;2011年
葛琳;稳定分布条件下VaR模型的应用研究[D];华东师范大学;2010年
崔占兵;基于VaR的企业流动性风险评价的研究[D];广东商学院;2010年
王丽娜;VaR在我国开放式基金风险管理中的应用[D];东北财经大学;2007年
余小东;基于VaR风险控制的组合效用最大化研究[D];江西财经大学;2010年
刘博阳;VaR在度量市场流动性风险中的分析与应用[D];中国石油大学;2011年
吕轶;基于数值降维技术的期权组合非线性VaR模型的研究[D];浙江财经学院;2010年
王博;VaR模型在我国商业银行汇率风险管理中的应用研究[D];东北财经大学;2011年

【稿件标题】：【国家外汇管理应用平台】GARCH-VAR在银行外汇管理中的应用
【作者单位】：北京交通大学经济管理学院;
【发表期刊期数】：《中国商贸》2013年31期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
【版权所有人】：黄伟男；