本文作者：李楠；成功正常投稿发表论文到《中国物价》2015年01期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文在跳扩散模型的基础上发展VaR计算方法。跳扩散模型是Merton对于扩散模型的一种统计推广,较多实证研究已经验证该模型能够更好的刻画资产价格尖峰厚尾的统计特征。本文将基于跳扩散模型的VaR计算方法应用于上证A股指数数据计算A股的VaR值,并进行VaR值回测检验。检验结果说明,用该方法计算VaR是有效、稳健的、同时是并不过分保守的。
【论文正文预览】：一、引言在日常生活中,风险概念的外延很大,这里我们仅在金融学框架内讨论。Yates和Stone(1992)年提出了风险三因素:潜在的损失、损失的大小、潜在损失发生的概率,这概括了风险因素的内涵,建立了现代风险理论的基本框架。就金融市场的参与者而言,风险来源于未来资产价格的不确
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：跳扩散模型VaR回测检验
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【稿件标题】：扩散模型|基于跳扩散模型的VaR计算
【作者单位】：中国人民大学财政金融学院博士后流动站;中国工商银行博士后科研工作站;
【发表期刊期数】：《中国物价》2015年01期
【期刊简介】：《中国物价》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，中国物价杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-2248/F，国际刊号：ISSN1003-398X。中国物价杂志社由国家发展计划委员会市场与价格研究所主办，本刊为月刊，开本：大16......更多中国物价杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10074/)投稿信息
【版权所有人】：李楠；

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