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garch模型预测var|RealizedGAS-GARCH及其在VaR预测中的应用

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本文作者：王天一；黄卓；成功正常投稿发表论文到《管理科学学报》2015年05期,引用请注明来源400期刊网！

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【摘要】：论文提出了新的波动率模型RealizedGAS-GARCH,并推导了该模型的QMLE参数估计.该模型结合了GeneralizedAutoregressiveScore(GAS)模型的基本思路,把RealizedGARCH模型扩展到包含厚尾分布的情形,并采用了与厚尾分布参数相依的冲击响应函数.与简单的厚尾分布扩展模型相比,这种设定对于回报率中的极端值更加稳健.在基于沪深300指数高频数据的实证结果中,使用GAS冲击响应函数的模型对"在险价值"VaR的预测能力显著的超过了传统的厚尾RealizedGARCH模型.
【论文正文预览】：0引言从Andersen等[1]开创性的工作开始,越来越多的文献已经证实,使用高频数据可以获得波动率更精确的度量,并引发了相关领域的大量研究[2-7].由于GARCH模型在传统波动率建模中的出色表现,如何将已实现测度与GARCH模型进行结合成为研究中的热点话题2.对于两者的结合,最直接的
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：RealizedGARCH冲击响应函数厚尾分布VaR
【参考文献】:

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魏宇;;沪深300股指期货的波动率预测模型研究[J];管理科学学报;2010年02期
文凤华;刘晓群;唐海如;杨晓光;;基于LHAR-RV-V模型的中国股市波动性研究[J];管理科学学报;2012年06期
王天一;黄卓;;高频数据波动率建模——基于厚尾分布的Realized GARCH模型[J];数量经济技术经济研究;2012年05期
田华;;基于LW估计的中国证券市场长记忆性实证研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2007年03期
王丽娜;张丽娟;;基于CVaR-GARCH-GED模型的股指期货风险预测[J];财会月刊;2010年33期
孔鑫;刁治;;基于GARCH模型的权证定价理论研究及实证检验[J];东方企业文化;2011年18期
魏莉娅;马永开;;基于高频数据的深圳基金市场日内周期性研究[J];当代经济管理;2007年01期
王春峰;姚宁;房振明;李晔;;中国股市已实现波动率的跳跃行为研究[J];系统工程;2008年02期
文凤华;贾俊艳;晁攸丛;杨晓光;;基于加权已实现极差的中国股市波动特征[J];系统工程;2011年09期
张伟;李平;曾勇;;中国股票市场个股已实现波动率估计[J];管理学报;2008年02期
李胜歌;张世英;;金融高频数据的最优抽样频率研究[J];管理学报;2008年06期
魏宇;;中国股票市场的最优波动率预测模型研究——基于沪深300指数高频数据的实证分析[J];管理学报;2010年06期
谢军;杨春鹏;闫伟;;高频环境下股指期货市场情绪冲击效应[J];系统工程;2012年09期
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郑艺;梁循;孙晓蕾;;基于RV的LMSV模型在中国股市中的实证研究[A];第十六届中国管理科学学术年会论文集[C];2014年
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梁春早;期货市场风险度量与对冲研究[D];天津大学;2011年
张颖洁;基于证券市场微观结构的噪音及资产价格行为研究[D];天津大学;2011年
郑仲民;金融资产价格跳跃行为研究[D];天津大学;2011年
王芳;基于市场微观结构噪声和跳跃的金融高频数据波动研究[D];西南财经大学;2011年
潘娜;波动指数：理论、方法和在我国的应用[D];华中科技大学;2011年
楼迎军;我国期货价格行为与市场稳定机制研究[D];浙江大学;2005年
唐勇;基于高频数据的金融市场分析[D];天津大学;2007年
李胜歌;基于高频数据的金融波动率研究[D];天津大学;2008年
丁文斌;我国玉米期货价格影响因素与波动特征分析[D];华中农业大学;2009年
黄孟辉;中国股票市场交易持续期的分形分析[D];浙江工商大学;2011年
冯伟佳;基于已预期信息修正的中国股市波动非对称性研究[D];西北大学;2011年
王红丽;基于状态转移的股指期货波动时变组合预测研究[D];重庆师范大学;2011年
吴曼琪;基于广义极值理论的股指期货保证金水平设置研究[D];暨南大学;2011年
姜雨含;我国股指期货对现货市场的价格波动性影响及其协整性检验研究[D];云南财经大学;2011年
吴宏仁;金融风险度量模型综述[D];山东大学;2011年
严宇欣;基于VaR-GARCH模型的我国股指期货市场风险测评[D];中国海洋大学;2011年
王会雨;基于高频波动的VaR模型比较研究[D];西南财经大学;2011年
罗意;基于已实现波动率的条件VaR研究[D];长沙理工大学;2011年
邹文鹤;股指期货的推出对我国现货市场波动性的影响[D];东北财经大学;2011年
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房振明,王春峰,蒋祥林;中国股市回报波动性分析——高频数据揭示股市的特征[J];系统工程;2004年02期
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张永东,毕秋香;上海股市波动性预测模型的实证比较[J];管理工程学报;2003年02期
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陈怡玲,宋逢明;中国股市价格变动与交易量关系的实证研究[J];管理科学学报;2000年02期
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黄后川,陈浪南;中国股票市场波动率的高频估计与特性分析[J];经济研究;2003年02期
庄泓刚;王春峰;房振明;卢涛;;基于L-矩的厚尾分布动态拟合研究[J];管理学报;2010年08期
童泳欢;;基于厚尾分布的市场风险测度[J];中山大学研究生学刊(社会科学版);2008年03期
欧阳资生;;厚尾分布的极值分位数估计与极值风险测度研究[J];数理统计与管理;2008年01期
王天一;黄卓;;高频数据波动率建模——基于厚尾分布的Realized GARCH模型[J];数量经济技术经济研究;2012年05期
叶五一;缪柏其;吴振翔;;基于收益率修正分布的VaR估计[J];数理统计与管理;2007年05期
赵攀;袁国军;;基于Tsallis熵最大化的VaR模型[J];统计与决策;2013年13期
卓志;王伟哲;;巨灾风险厚尾分布:POT模型及其应用[J];保险研究;2011年08期
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杨少华;厚尾分布条件下的金融市场风险测度[D];华侨大学;2012年
王频;厚尾分布条件下的金融市场风险度量研究[D];武汉大学;2005年
宋鹏燕;基于厚尾分布和GARCH类模型的金融风险度量研究[D];重庆大学;2009年

【稿件标题】：garch模型预测var|RealizedGAS-GARCH及其在VaR预测中的应用
【作者单位】：对外经济贸易大学金融学院;北京大学国家发展研究院;
【发表期刊期数】：《管理科学学报》2015年05期
【期刊简介】：《管理科学学报》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，管理科学学报杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN12-1275/G3，国际刊号：ISSN1007-9807。管理科学学报杂志社由中华人民共和国教育部主管、主办，本刊为月刊。自创......更多管理科学学报杂志社(http://www.400qikan.com/qk/5840/)投稿信息
【版权所有人】：王天一；黄卓；