本文作者：李保霞；成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2011年08期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：用波动率模型研究深证综合指数2008年以来的变化,结果表明深证综合指数日收益率符合GARCH过程。该模型很好地刻画了深证综合指数日收益率的波动特点,同时也表明了2008年突发的金融危机对我国股票市场的冲击。
【论文正文预览】：一、引言2008年以来国际金融危机的爆发和不断扩展,使人们进一步意识到对金融工具及其衍生产品的风险管理的重要性。而波动率模型恰恰很好地刻画了金融资产的风险变化特征。它的提出虽然只有短短将近30年的时间,但是该模型在衍生证券定价和风险管理方面的重要作用使得它引起
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：波动率模型GARCH模型深证综合指数日收益率
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【稿件标题】：【garch模型计算波动率】基于深证综合指数的GARCH模型实证分析
【作者单位】：中国地质大学(武汉)经济管理学院;
【发表期刊期数】：《黑龙江对外经贸》2011年08期
【期刊简介】：0......更多黑龙江对外经贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/12532/)投稿信息
【版权所有人】：李保霞；

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